Сравнение LYTR.DE с COMT
LYTR.DE (Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc) and COMT (iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF) are both Commodities funds - LYTR.DE tracks the Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted while COMT tracks the S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LYTR.DE returned 8.18%/yr vs 8.11%/yr for COMT. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LYTR.DE charges 0.30%/yr vs 0.48%/yr for COMT.
Доходность
Сравнение доходности LYTR.DE и COMT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LYTR.DE торгуется в EUR, в то время как COMT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COMT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LYTR.DE показывает доходность 22.40%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 34.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LYTR.DE имеют среднегодовую доходность 8.18%, а акции COMT немного отстают с 8.11%.
LYTR.DE
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -1.07%
- 6 месяцев
- 16.19%
- С начала года
- 22.40%
- 1 год
- 45.20%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 15.00%
- 10 лет*
- 8.18%
COMT
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 4.52%
- 6 месяцев
- 28.94%
- С начала года
- 34.72%
- 1 год
- 35.19%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 12.63%
- 10 лет*
- 8.11%
Сравнение доходности по годам LYTR.DE и COMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYTR.DE Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc | 22.40% | 17.59% | 13.34% | -15.11% | 27.02% | 52.42% | -19.47% | 14.16% | -6.16% | -11.60% |
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 34.72% | -6.51% | 12.95% | -9.36% | 26.85% | 47.12% | -25.36% | 13.32% | -2.29% | -2.03% |
Correlation
The correlation between LYTR.DE and COMT is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2014 г. | 0.64 |
The correlation between LYTR.DE and COMT has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYTR.DE vs. COMT — Ранг доходности на риск
LYTR.DE
COMT
Сравнение LYTR.DE c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc (LYTR.DE) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LYTR.DE | COMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.27 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 2.20 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.93 | 6.57 | +2.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LYTR.DE и COMT
Максимальная просадка LYTR.DE за все время составила -67.76%, что больше максимальной просадки COMT в -44.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYTR.DE и COMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYTR.DE | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.76% | -44.19% | -23.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.42% | -16.10% | +1.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.04% | -18.43% | +1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.28% | -31.58% | +1.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.61% | -35.89% | -8.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.52% | -9.28% | -1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.75% | -19.91% | -12.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.03% | 5.37% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYTR.DE и COMT
Текущая волатильность для Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc (LYTR.DE) составляет 4.83%, в то время как у iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что LYTR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYTR.DE | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 5.57% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.42% | 21.01% | -1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.71% | 23.47% | -0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.46% | 22.20% | -2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 19.78% | -1.40% |
Сравнение комиссий LYTR.DE и COMT
LYTR.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии COMT в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYTR.DE и COMT
LYTR.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 5.90% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
LYTR.DE Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LYTR.DE and COMT have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LYTR.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LYTR.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.48% for COMT.
LYTR.DE tracks Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted, while COMT tracks S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.30% for LYTR.DE and 0.48% for COMT.
Подберите оптимальное распределение для LYTR.DE и COMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор