PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYTR.DE с COMT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LYTR.DE с COMT

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc (LYTR.DE) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT).

LYTR.DE и COMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LYTR.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted. Фонд был запущен 21 февр. 2019 г.. COMT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности LYTR.DE и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc (LYTR.DE) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LYTR.DE и COMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LYTR.DE
Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc		28.19%17.61%13.31%-15.11%27.05%52.41%-19.51%14.38%-6.19%-11.98%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		41.91%-6.51%12.95%-9.36%26.85%47.12%-25.36%13.32%-2.29%-2.03%
Разные валюты инструментов

LYTR.DE торгуется в EUR, в то время как COMT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COMT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LYTR.DE показывает доходность 28.19%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 35.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LYTR.DE имеют среднегодовую доходность 10.23%, а акции COMT немного отстают с 10.13%.

LYTR.DE

1 день
2.29%
1 месяц
10.65%
С начала года
28.19%
6 месяцев
46.92%
1 год
47.13%
3 года*
17.13%
5 лет*
19.28%
10 лет*
10.23%

COMT

1 день
0.00%
1 месяц
14.14%
С начала года
35.99%
6 месяцев
37.25%
1 год
26.06%
3 года*
10.61%
5 лет*
15.50%
10 лет*
10.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc

iShares Commodities Select Strategy ETF

Часто сравнивают с LYTR.DE:
LYTR.DE с 6PSA.DELYTR.DE с FLXI.DELYTR.DE с XCMC.DELYTR.DE с DBCLYTR.DE с QQQLYTR.DE с DJPLYTR.DE с VOO
Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC

Сравнение комиссий LYTR.DE и COMT

LYTR.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии COMT в 0.48%.

COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF
LYTR.DE
Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc

Доходность на риск

LYTR.DE vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYTR.DE
Ранг доходности на риск LYTR.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYTR.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYTR.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYTR.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYTR.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYTR.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYTR.DE c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc (LYTR.DE) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LYTR.DECOMTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

1.18

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

1.68

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.23

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.67

2.00

+2.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.86

3.58

+11.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LYTR.DE vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYTR.DE на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа COMT равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYTR.DE и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LYTR.DECOMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

1.18

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.73

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.52

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.23

-0.12

Корреляция

Корреляция между LYTR.DE и COMT составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYTR.DE и COMT

LYTR.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LYTR.DE
Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		5.55%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%

Просадки

Сравнение просадок LYTR.DE и COMT

Максимальная просадка LYTR.DE за все время составила -67.69%, что больше максимальной просадки COMT в -44.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYTR.DE и COMT.

Загрузка...

Показатели просадок

LYTR.DECOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.69%

-51.89%

-15.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-8.01%

-3.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.29%

-29.00%

-1.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.60%

-39.22%

-5.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.53%

-24.37%

-7.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

4.17%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности LYTR.DE и COMT

Текущая волатильность для Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF Acc (LYTR.DE) составляет 8.93%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 11.57%. Это указывает на то, что LYTR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LYTR.DECOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.93%

11.57%

-2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.03%

16.34%

+2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.09%

22.24%

+0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.08%

21.42%

-2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

19.47%

-1.39%