Сравнение LYQ7.DE с IWMO.MI
LYQ7.DE (Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc) and IWMO.MI (iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - LYQ7.DE is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond Index, while IWMO.MI is a Momentum fund tracking the MSCI World Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LYQ7.DE returned 1.60%/yr vs 15.31%/yr for IWMO.MI. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. LYQ7.DE charges 0.09%/yr vs 0.25%/yr for IWMO.MI.
Доходность
Сравнение доходности LYQ7.DE и IWMO.MI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LYQ7.DE показывает доходность 3.12%, что значительно ниже, чем у IWMO.MI с доходностью 22.51%. За последние 10 лет акции LYQ7.DE уступали акциям IWMO.MI по среднегодовой доходности: 1.60% против 15.31% соответственно.
LYQ7.DE
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 3.12%
- 6 месяцев
- 2.80%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 1.98%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- 1.60%
IWMO.MI
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 6.80%
- С начала года
- 22.51%
- 6 месяцев
- 23.59%
- 1 год
- 31.43%
- 3 года*
- 26.15%
- 5 лет*
- 14.68%
- 10 лет*
- 15.31%
Сравнение доходности по годам LYQ7.DE и IWMO.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYQ7.DE Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc | 3.12% | 0.95% | -0.33% | 5.62% | -9.46% | 6.28% | 2.86% | 6.52% | -1.49% | 1.03% |
IWMO.MI iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | 22.51% | 8.04% | 39.23% | 7.91% | -13.96% | 24.82% | 17.08% | 31.14% | 0.40% | 16.05% |
Correlation
The correlation between LYQ7.DE and IWMO.MI is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2015 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYQ7.DE vs. IWMO.MI — Ранг доходности на риск
LYQ7.DE
IWMO.MI
Сравнение LYQ7.DE c IWMO.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc (LYQ7.DE) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LYQ7.DE | IWMO.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.34 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 3.50 | -1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | 13.36 | -9.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LYQ7.DE | IWMO.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.87 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.84 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.90 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.80 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок LYQ7.DE и IWMO.MI
Максимальная просадка LYQ7.DE за все время составила -16.09%, что меньше максимальной просадки IWMO.MI в -31.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYQ7.DE и IWMO.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYQ7.DE | IWMO.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.09% | -31.03% | +14.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.04% | -9.04% | +7.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.53% | -23.45% | +17.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.09% | -23.45% | +7.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.09% | -31.03% | +14.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.60% | -0.90% | -4.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -5.88% | +2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 2.37% | -1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYQ7.DE и IWMO.MI
Текущая волатильность для Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc (LYQ7.DE) составляет 1.19%, в то время как у iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO.MI) волатильность равна 5.79%. Это указывает на то, что LYQ7.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMO.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYQ7.DE | IWMO.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 5.79% | -4.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.97% | 14.18% | -11.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.77% | 16.87% | -13.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.69% | 17.29% | -10.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.82% | 17.60% | -11.78% |
Сравнение комиссий LYQ7.DE и IWMO.MI
LYQ7.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IWMO.MI в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYQ7.DE и IWMO.MI
Ни LYQ7.DE, ни IWMO.MI не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LYQ7.DE and IWMO.MI have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LYQ7.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LYQ7.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for IWMO.MI.
LYQ7.DE is categorized as Inflation-Protected Bonds, while IWMO.MI is Momentum. LYQ7.DE tracks Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond Index, while IWMO.MI tracks MSCI World Momentum Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.09% for LYQ7.DE and 0.25% for IWMO.MI.
Подберите оптимальное распределение для LYQ7.DE и IWMO.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор