Сравнение LYQ7.DE с IUS5.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc (LYQ7.DE) и iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (IUS5.DE).
LYQ7.DE и IUS5.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LYQ7.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond Index. Фонд был запущен 24 сент. 2020 г.. IUS5.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LYQ7.DE и IUS5.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LYQ7.DE и IUS5.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYQ7.DE Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc | 1.98% | 0.95% | -0.33% | 5.62% | -9.46% | 6.28% | 2.86% | 6.52% | -1.49% | 1.03% |
IUS5.DE iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.82% | -3.37% | 2.59% | 1.53% | -17.29% | 12.12% | 2.24% | 10.07% | 0.53% | -4.84% |
Доходность по периодам
С начала года, LYQ7.DE показывает доходность 1.98%, что значительно выше, чем у IUS5.DE с доходностью 1.82%. За последние 10 лет акции LYQ7.DE превзошли акции IUS5.DE по среднегодовой доходности: 1.54% против 0.90% соответственно.
LYQ7.DE
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 1.98%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 3.45%
- 3 года*
- 1.56%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- 1.54%
IUS5.DE
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- -1.26%
- 3 года*
- -0.20%
- 5 лет*
- -1.38%
- 10 лет*
- 0.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LYQ7.DE и IUS5.DE
LYQ7.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IUS5.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LYQ7.DE vs. IUS5.DE — Ранг доходности на риск
LYQ7.DE
IUS5.DE
Сравнение LYQ7.DE c IUS5.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc (LYQ7.DE) и iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (IUS5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LYQ7.DE | IUS5.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | -0.19 | +1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | -0.20 | +1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.97 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | -0.15 | +1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.31 | -0.28 | +4.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LYQ7.DE | IUS5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | -0.19 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | -0.16 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.11 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.43 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между LYQ7.DE и IUS5.DE составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYQ7.DE и IUS5.DE
Ни LYQ7.DE, ни IUS5.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок LYQ7.DE и IUS5.DE
Максимальная просадка LYQ7.DE за все время составила -16.09%, что меньше максимальной просадки IUS5.DE в -22.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYQ7.DE и IUS5.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| LYQ7.DE | IUS5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.09% | -22.31% | +6.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.04% | -5.49% | +3.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.09% | -22.31% | +6.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.09% | -22.31% | +6.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.64% | -17.70% | +11.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -7.35% | +3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 2.93% | -2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYQ7.DE и IUS5.DE
Текущая волатильность для Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc (LYQ7.DE) составляет 1.73%, в то время как у iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (IUS5.DE) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что LYQ7.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUS5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LYQ7.DE | IUS5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.73% | 2.19% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.53% | 3.32% | -0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.63% | 6.63% | -3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.66% | 8.56% | -1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.80% | 7.94% | -2.14% |