Сравнение LYQ2.DE с D5BB.DE
LYQ2.DE (Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc) and D5BB.DE (Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - LYQ2.DE tracks the Bloomberg Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond while D5BB.DE tracks the iBoxx® EUR Germany. Both are passively managed. Over the past 10 years, LYQ2.DE returned 0.10%/yr vs -1.28%/yr for D5BB.DE. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. LYQ2.DE charges 0.17%/yr vs 0.15%/yr for D5BB.DE.
Доходность
Сравнение доходности LYQ2.DE и D5BB.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LYQ2.DE показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у D5BB.DE с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции LYQ2.DE превзошли акции D5BB.DE по среднегодовой доходности: 0.10% против -1.28% соответственно.
LYQ2.DE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 0.85%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 0.55%
- 10 лет*
- 0.10%
D5BB.DE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- -0.23%
- 1 год
- -0.99%
- 3 года*
- 0.85%
- 5 лет*
- -3.03%
- 10 лет*
- -1.28%
Сравнение доходности по годам LYQ2.DE и D5BB.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYQ2.DE Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc | 0.02% | 2.14% | 2.96% | 3.27% | -4.97% | -0.84% | -0.20% | -0.12% | -0.45% | -0.63% |
D5BB.DE Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF | -0.06% | -1.48% | 0.17% | 5.19% | -17.79% | -2.56% | 2.70% | 2.83% | 2.38% | -1.64% |
Correlation
The correlation between LYQ2.DE and D5BB.DE is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2010 г. | 0.46 |
Over the past year, LYQ2.DE and D5BB.DE have become more correlated (0.79) than their long-term average of 0.46, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYQ2.DE vs. D5BB.DE — Ранг доходности на риск
LYQ2.DE
D5BB.DE
Сравнение LYQ2.DE c D5BB.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc (LYQ2.DE) и Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF (D5BB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LYQ2.DE | D5BB.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.94 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | -0.48 | +1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.82 | -1.00 | +2.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LYQ2.DE | D5BB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | -0.37 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | -0.49 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | -0.24 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.17 | +0.71 |
Просадки
Сравнение просадок LYQ2.DE и D5BB.DE
Максимальная просадка LYQ2.DE за все время составила -7.75%, что меньше максимальной просадки D5BB.DE в -23.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYQ2.DE и D5BB.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYQ2.DE | D5BB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.75% | -23.86% | +16.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.22% | -2.88% | +1.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.22% | -4.96% | +3.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.02% | -21.18% | +15.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.75% | -23.86% | +16.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -19.30% | +18.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.30% | -6.98% | +5.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.39% | 1.39% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYQ2.DE и D5BB.DE
Текущая волатильность для Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc (LYQ2.DE) составляет 0.55%, в то время как у Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF (D5BB.DE) волатильность равна 1.45%. Это указывает на то, что LYQ2.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с D5BB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYQ2.DE | D5BB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.55% | 1.45% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.14% | 2.97% | -1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26% | 3.70% | -2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.65% | 6.10% | -4.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.31% | 5.26% | -3.95% |
Сравнение комиссий LYQ2.DE и D5BB.DE
LYQ2.DE берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии D5BB.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYQ2.DE и D5BB.DE
LYQ2.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность D5BB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D5BB.DE Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF | 1.70% | 1.58% | 1.36% | 1.13% | 1.79% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.56% | 0.00% | 0.77% |
LYQ2.DE Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LYQ2.DE and D5BB.DE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, D5BB.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
D5BB.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.17% for LYQ2.DE.
LYQ2.DE tracks Bloomberg Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond, while D5BB.DE tracks iBoxx® EUR Germany. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.17% for LYQ2.DE and 0.15% for D5BB.DE.
Подберите оптимальное распределение для LYQ2.DE и D5BB.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор