Сравнение LYPE.DE с XLV
LYPE.DE (Amundi MSCI World Health Care UCITS ETF EUR Acc) and XLV (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) are both Health & Biotech Equities funds - LYPE.DE tracks the MSCI World Health Care while XLV tracks the Health Care Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LYPE.DE returned 7.45%/yr vs 9.30%/yr for XLV. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LYPE.DE charges 0.30%/yr vs 0.08%/yr for XLV.
Доходность
Сравнение доходности LYPE.DE и XLV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LYPE.DE торгуется в EUR, в то время как XLV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LYPE.DE показывает доходность -2.00%, что значительно ниже, чем у XLV с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции LYPE.DE уступали акциям XLV по среднегодовой доходности: 7.45% против 9.30% соответственно.
LYPE.DE
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- 3.48%
- С начала года
- -2.00%
- 6 месяцев
- -1.61%
- 1 год
- 9.70%
- 3 года*
- 2.46%
- 5 лет*
- 5.27%
- 10 лет*
- 7.45%
XLV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.80%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 14.58%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- 7.17%
- 10 лет*
- 9.30%
Сравнение доходности по годам LYPE.DE и XLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYPE.DE Amundi MSCI World Health Care UCITS ETF EUR Acc | -2.00% | 2.17% | 7.03% | -0.27% | -0.17% | 30.38% | 2.44% | 27.39% | 5.67% | 5.56% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 1.20% | 0.92% | 9.24% | -0.99% | 3.99% | 35.46% | 3.96% | 23.17% | 11.27% | 6.81% |
Correlation
The correlation between LYPE.DE and XLV is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2010 г. | 0.63 |
The correlation between LYPE.DE and XLV has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYPE.DE vs. XLV — Ранг доходности на риск
LYPE.DE
XLV
Сравнение LYPE.DE c XLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World Health Care UCITS ETF EUR Acc (LYPE.DE) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LYPE.DE | XLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.17 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 1.35 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | 3.35 | -1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LYPE.DE | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 0.98 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.48 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.54 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.60 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок LYPE.DE и XLV
Максимальная просадка LYPE.DE за все время составила -25.95%, что меньше максимальной просадки XLV в -31.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYPE.DE и XLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYPE.DE | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.95% | -31.02% | +5.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.21% | -10.87% | +0.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.30% | -22.26% | +0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.30% | -22.26% | +0.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.95% | -27.38% | +1.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.75% | -6.79% | -1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.06% | -6.48% | +1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | 4.37% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYPE.DE и XLV
Текущая волатильность для Amundi MSCI World Health Care UCITS ETF EUR Acc (LYPE.DE) составляет 4.96%, в то время как у State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что LYPE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYPE.DE | XLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 5.32% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.76% | 10.94% | -1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.82% | 15.00% | -1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.41% | 15.10% | -1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.64% | 17.33% | -2.69% |
Сравнение комиссий LYPE.DE и XLV
LYPE.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XLV в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYPE.DE и XLV
LYPE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYPE.DE Amundi MSCI World Health Care UCITS ETF EUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 1.64% | 1.60% | 1.67% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.57% | 1.47% | 1.60% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
LYPE.DE and XLV have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLV is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.30% for LYPE.DE.
LYPE.DE tracks MSCI World Health Care, while XLV tracks Health Care Select Sector Index. They also come from different issuers: Amundi and State Street. Their fees differ too: 0.30% for LYPE.DE and 0.08% for XLV.
Подберите оптимальное распределение для LYPE.DE и XLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор