Сравнение LYP2.DE с 5ESG.DE
LYP2.DE (Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) and 5ESG.DE (Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc) are both S&P 500 funds - LYP2.DE tracks the S&P 500 Index (EUR Hedged) while 5ESG.DE tracks the S&P 500 ESG Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LYP2.DE returned 10.31%/yr vs 14.14%/yr for 5ESG.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. LYP2.DE charges 0.07%/yr vs 0.09%/yr for 5ESG.DE.
Доходность
Сравнение доходности LYP2.DE и 5ESG.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LYP2.DE показывает доходность 7.37%, что значительно ниже, чем у 5ESG.DE с доходностью 11.23%.
LYP2.DE
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -0.67%
- 6 месяцев
- 6.68%
- С начала года
- 7.37%
- 1 год
- 17.11%
- 3 года*
- 17.01%
- 5 лет*
- 10.31%
- 10 лет*
- 12.30%
5ESG.DE
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- 9.06%
- С начала года
- 11.23%
- 1 год
- 23.64%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 14.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LYP2.DE и 5ESG.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYP2.DE Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 7.37% | 15.46% | 22.97% | 23.48% | -21.40% | 28.77% | 48.72% |
5ESG.DE Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc | 11.23% | 5.31% | 31.42% | 24.26% | -13.76% | 43.86% | 33.71% |
Correlation
The correlation between LYP2.DE and 5ESG.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2020 г. | 0.86 |
The correlation between LYP2.DE and 5ESG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYP2.DE vs. 5ESG.DE — Ранг доходности на риск
LYP2.DE
5ESG.DE
Сравнение LYP2.DE c 5ESG.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (LYP2.DE) и Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LYP2.DE | 5ESG.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.38 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 3.40 | -1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.85 | 13.01 | -5.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LYP2.DE и 5ESG.DE
Максимальная просадка LYP2.DE за все время составила -33.94%, что больше максимальной просадки 5ESG.DE в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYP2.DE и 5ESG.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYP2.DE | 5ESG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.94% | -23.40% | -10.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.67% | -6.93% | -1.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.39% | -23.40% | +5.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.88% | -23.40% | -2.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | -1.71% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.50% | -3.83% | -0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 1.81% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYP2.DE и 5ESG.DE
Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (LYP2.DE) имеет более высокую волатильность в 2.96% по сравнению с Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что LYP2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 5ESG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYP2.DE | 5ESG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.96% | 2.72% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 7.80% | +1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.18% | 11.63% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.05% | 15.23% | +0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.16% | 16.72% | -0.56% |
Сравнение комиссий LYP2.DE и 5ESG.DE
LYP2.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии 5ESG.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYP2.DE и 5ESG.DE
Дивидендная доходность LYP2.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как 5ESG.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5ESG.DE Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LYP2.DE Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 0.92% | 0.99% | 1.27% | 1.04% | 2.05% | 1.11% | 1.43% | 1.67% | 1.99% | 1.69% |
Часто задаваемые вопросы
LYP2.DE and 5ESG.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LYP2.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LYP2.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.09% for 5ESG.DE.
LYP2.DE tracks S&P 500 Index (EUR Hedged), while 5ESG.DE tracks S&P 500 ESG Index. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for LYP2.DE and 0.09% for 5ESG.DE.
Подберите оптимальное распределение для LYP2.DE и 5ESG.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор