PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LYP2.DE с 5ESG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности LYP2.DE и 5ESG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (LYP2.DE) и Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LYP2.DE показывает доходность 7.37%, что значительно ниже, чем у 5ESG.DE с доходностью 11.23%.


LYP2.DE

1 день
-1.25%
1 месяц
-0.67%
6 месяцев
6.68%
С начала года
7.37%
1 год
17.11%
3 года*
17.01%
5 лет*
10.31%
10 лет*
12.30%

5ESG.DE

1 день
-1.31%
1 месяц
-0.21%
6 месяцев
9.06%
С начала года
11.23%
1 год
23.64%
3 года*
18.37%
5 лет*
14.14%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYP2.DE и 5ESG.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020
LYP2.DE
Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
7.37%15.46%22.97%23.48%-21.40%28.77%48.72%
5ESG.DE
Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc
11.23%5.31%31.42%24.26%-13.76%43.86%33.71%

Correlation

The correlation between LYP2.DE and 5ESG.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2020 г.

0.86

The correlation between LYP2.DE and 5ESG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc

Доходность на риск

LYP2.DE vs. 5ESG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LYP2.DE
Ранг доходности на риск LYP2.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYP2.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYP2.DE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYP2.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYP2.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYP2.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина

5ESG.DE
Ранг доходности на риск 5ESG.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5ESG.DE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5ESG.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5ESG.DE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5ESG.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5ESG.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYP2.DE c 5ESG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (LYP2.DE) и Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


LYP2.DE5ESG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.38

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

3.40

-1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.85

13.01

-5.16

LYP2.DE vs. 5ESG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYP2.DE на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа 5ESG.DE равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYP2.DE и 5ESG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LYP2.DE и 5ESG.DE

Максимальная просадка LYP2.DE за все время составила -33.94%, что больше максимальной просадки 5ESG.DE в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYP2.DE и 5ESG.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LYP2.DE5ESG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.94%

-23.40%

-10.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-6.93%

-1.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.39%

-23.40%

+5.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.88%

-23.40%

-2.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-1.71%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.50%

-3.83%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

1.81%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности LYP2.DE и 5ESG.DE

Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (LYP2.DE) имеет более высокую волатильность в 2.96% по сравнению с Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что LYP2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 5ESG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LYP2.DE5ESG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

2.72%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

7.80%

+1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.18%

11.63%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

15.23%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

16.72%

-0.56%

Сравнение комиссий LYP2.DE и 5ESG.DE

LYP2.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии 5ESG.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LYP2.DE и 5ESG.DE

Дивидендная доходность LYP2.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как 5ESG.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
5ESG.DE
Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LYP2.DE
Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
0.92%0.99%1.27%1.04%2.05%1.11%1.43%1.67%1.99%1.69%

Часто задаваемые вопросы


LYP2.DE and 5ESG.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LYP2.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LYP2.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.09% for 5ESG.DE.

LYP2.DE tracks S&P 500 Index (EUR Hedged), while 5ESG.DE tracks S&P 500 ESG Index. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for LYP2.DE and 0.09% for 5ESG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYP2.DE и 5ESG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор