PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LYP2.DE с AUM5.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LYP2.DE с AUM5.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

LYP2.DE (Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) and AUM5.DE (Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR) are both S&P 500 funds from Amundi - LYP2.DE tracks the S&P 500 Index (EUR Hedged) while AUM5.DE tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LYP2.DE returned 12.30%/yr vs 14.48%/yr for AUM5.DE. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. LYP2.DE charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for AUM5.DE.

Доходность

Сравнение доходности LYP2.DE и AUM5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (LYP2.DE) и Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LYP2.DE показывает доходность 7.37%, что значительно ниже, чем у AUM5.DE с доходностью 11.79%. За последние 10 лет акции LYP2.DE уступали акциям AUM5.DE по среднегодовой доходности: 12.30% против 14.48% соответственно.

LYP2.DE

1 день
-1.25%
1 месяц
-0.67%
6 месяцев
6.68%
С начала года
7.37%
1 год
17.11%
3 года*
17.01%
5 лет*
10.31%
10 лет*
12.30%

AUM5.DE

1 день
-1.25%
1 месяц
0.79%
6 месяцев
9.45%
С начала года
11.79%
1 год
21.52%
3 года*
18.71%
5 лет*
13.57%
10 лет*
14.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYP2.DE и AUM5.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LYP2.DE
Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		7.37%15.46%22.97%23.48%-21.40%28.77%16.56%27.52%-8.44%19.40%
AUM5.DE
Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR		11.79%4.80%32.40%22.65%-14.14%40.97%7.09%34.94%-1.01%6.83%

Correlation

The correlation between LYP2.DE and AUM5.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2013 г.

0.80

The correlation between LYP2.DE and AUM5.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с LYP2.DE:
LYP2.DE с IS31.DELYP2.DE с UBU9.DELYP2.DE с XY7D.DELYP2.DE с QDVF.DELYP2.DE с LYP6.DELYP2.DE с QDVE.DELYP2.DE с 18MK.DE
Часто сравнивают с AUM5.DE:
AUM5.DE с VUAA.LAUM5.DE с VOOAUM5.DE с SPYAUM5.DE с SXR8.DEAUM5.DE с LCUW.DEAUM5.DE с AMEW.DEAUM5.DE с SPYL.DE

Доходность на риск

LYP2.DE vs. AUM5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYP2.DE
Ранг доходности на риск LYP2.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYP2.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYP2.DE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYP2.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYP2.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYP2.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
AUM5.DE
Ранг доходности на риск AUM5.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUM5.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUM5.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUM5.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUM5.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUM5.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYP2.DE c AUM5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (LYP2.DE) и Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LYP2.DEAUM5.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.85

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
2.54

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.34

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

2.98

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.85

10.50

-2.65

LYP2.DE vs. AUM5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYP2.DE на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AUM5.DE равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYP2.DE и AUM5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LYP2.DE и AUM5.DE

Максимальная просадка LYP2.DE за все время составила -33.94%, примерно равная максимальной просадке AUM5.DE в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYP2.DE и AUM5.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LYP2.DEAUM5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.94%

-33.65%

-0.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-7.18%

-1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.39%

-23.30%

+4.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.88%

-23.30%

-2.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.94%

-33.65%

-0.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-1.35%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.50%

-3.97%

-0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

2.04%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности LYP2.DE и AUM5.DE

Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (LYP2.DE) и Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE) имеют волатильность 2.96% и 3.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LYP2.DEAUM5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

3.01%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

7.89%

+1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.18%

11.77%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

15.22%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

16.08%

+0.08%

Сравнение комиссий LYP2.DE и AUM5.DE

LYP2.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии AUM5.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYP2.DE и AUM5.DE

Дивидендная доходность LYP2.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как AUM5.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AUM5.DE
Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LYP2.DE
Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		0.92%0.99%1.27%1.04%2.05%1.11%1.43%1.67%1.99%1.69%

Часто задаваемые вопросы

LYP2.DE and AUM5.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LYP2.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LYP2.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for AUM5.DE.

LYP2.DE tracks S&P 500 Index (EUR Hedged), while AUM5.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.07% for LYP2.DE and 0.15% for AUM5.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYP2.DE и AUM5.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор