PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYM9.DE с XUEN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LYM9.DE с XUEN.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LYM9.DE (Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist) and XUEN.DE (Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D) are both Energy Equities funds - LYM9.DE tracks the MSCI ACWI IMI New Energy ESG Filtered while XUEN.DE tracks the MSCI USA Energy 20/35 Custom. Both are passively managed. Over the past 5 years, LYM9.DE returned 3.61%/yr vs 21.22%/yr for XUEN.DE. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. LYM9.DE charges 0.60%/yr vs 0.12%/yr for XUEN.DE.

Доходность

Сравнение доходности LYM9.DE и XUEN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist (LYM9.DE) и Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XUEN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LYM9.DE показывает доходность 37.23%, что значительно выше, чем у XUEN.DE с доходностью 32.35%.

LYM9.DE

1 день
-2.36%
1 месяц
0.87%
С начала года
37.23%
6 месяцев
36.72%
1 год
74.72%
3 года*
8.72%
5 лет*
3.61%
10 лет*
11.14%

XUEN.DE

1 день
-0.40%
1 месяц
4.10%
С начала года
32.35%
6 месяцев
28.01%
1 год
43.05%
3 года*
14.05%
5 лет*
21.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYM9.DE и XUEN.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LYM9.DE
Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist		37.23%29.63%-7.97%-21.17%-13.14%1.12%46.11%50.04%-9.16%3.93%
XUEN.DE
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D		32.35%-3.28%10.56%-3.66%71.12%65.12%-40.59%12.55%-14.61%11.19%

Correlation

The correlation between LYM9.DE and XUEN.DE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2017 г.

0.32

The correlation between LYM9.DE and XUEN.DE shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist

Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с LYM9.DE:
LYM9.DE с IQQH.DELYM9.DE с LOGS.DELYM9.DE с NRJL.LLYM9.DE с URTHLYM9.DE с WNDY.DELYM9.DE с G1CE.DELYM9.DE с SMLP.DE
Часто сравнивают с XUEN.DE:
XUEN.DE с VDEXUEN.DE с WDNR.DEXUEN.DE с ESIE.DEXUEN.DE с SMLP.DEXUEN.DE с SPYN.DEXUEN.DE с D6RD.DEXUEN.DE с NUKL.DE

Доходность на риск

LYM9.DE vs. XUEN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYM9.DE
Ранг доходности на риск LYM9.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYM9.DE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYM9.DE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYM9.DE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYM9.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYM9.DE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
XUEN.DE
Ранг доходности на риск XUEN.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUEN.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUEN.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUEN.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUEN.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUEN.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYM9.DE c XUEN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist (LYM9.DE) и Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XUEN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LYM9.DEXUEN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.65
1.76

+1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.46
2.23

+2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.31

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.45

2.44

+7.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

31.90

7.67

+24.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LYM9.DE vs. XUEN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYM9.DE на текущий момент составляет 3.65, что выше коэффициента Шарпа XUEN.DE равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYM9.DE и XUEN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LYM9.DEXUEN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.65

1.76

+1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.79

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.36

-0.31

Просадки

Сравнение просадок LYM9.DE и XUEN.DE

Максимальная просадка LYM9.DE за все время составила -72.01%, что больше максимальной просадки XUEN.DE в -64.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYM9.DE и XUEN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LYM9.DEXUEN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.01%

-64.67%

-7.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.81%

-17.12%

+9.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.61%

-26.63%

-14.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.00%

-26.63%

-28.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.77%

-9.21%

+6.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.85%

-16.97%

-25.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

5.46%

-3.14%

Волатильность

Сравнение волатильности LYM9.DE и XUEN.DE

Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist (LYM9.DE) и Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XUEN.DE) имеют волатильность 7.97% и 7.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LYM9.DEXUEN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.97%

7.71%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.84%

20.26%

-4.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.25%

23.74%

-3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.20%

26.62%

-4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.82%

29.68%

-7.86%

Сравнение комиссий LYM9.DE и XUEN.DE

LYM9.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XUEN.DE в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYM9.DE и XUEN.DE

Дивидендная доходность LYM9.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности XUEN.DE в 2.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LYM9.DE
Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist		0.31%0.42%0.74%0.78%0.25%0.31%0.70%1.12%0.67%0.89%1.50%2.23%
XUEN.DE
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D		2.07%2.80%2.64%3.22%3.89%3.12%7.28%2.72%0.71%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LYM9.DE and XUEN.DE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUEN.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUEN.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.60% for LYM9.DE.

LYM9.DE tracks MSCI ACWI IMI New Energy ESG Filtered, while XUEN.DE tracks MSCI USA Energy 20/35 Custom. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.60% for LYM9.DE and 0.12% for XUEN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYM9.DE и XUEN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор