PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LWCR.DE с SPP2.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LWCR.DE с SPP2.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LWCR.DE (Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc) and SPP2.DE (SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc) are both Global Equities funds - LWCR.DE tracks the MSCI World ESG Broad CTB Select while SPP2.DE tracks the MSCI ACWI (USD Hedged). Both are passively managed. Over the past year, LWCR.DE returned 22.75% vs 27.58% for SPP2.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. LWCR.DE charges 0.25%/yr vs 0.45%/yr for SPP2.DE.

Доходность

Сравнение доходности LWCR.DE и SPP2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc (LWCR.DE) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LWCR.DE торгуется в EUR, в то время как SPP2.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPP2.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LWCR.DE показывает доходность 10.62%, что значительно ниже, чем у SPP2.DE с доходностью 13.03%.

LWCR.DE

1 день
0.16%
1 месяц
3.86%
С начала года
10.62%
6 месяцев
10.78%
1 год
22.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPP2.DE

1 день
-0.15%
1 месяц
5.25%
С начала года
13.03%
6 месяцев
13.50%
1 год
27.58%
3 года*
18.34%
5 лет*
13.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LWCR.DE и SPP2.DE

2026 (YTD)202520242023
LWCR.DE
Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc		10.62%6.71%25.11%2.33%
SPP2.DE
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc		13.04%7.39%27.67%1.74%

Correlation

The correlation between LWCR.DE and SPP2.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г.

0.91

The correlation between LWCR.DE and SPP2.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc

Часто сравнивают с LWCR.DE:
LWCR.DE с PABG.LLWCR.DE с SXR8.DELWCR.DE с UEEH.DELWCR.DE с F50A.DELWCR.DE с ASCH.DELWCR.DE с CSY9.DELWCR.DE с GLD
Часто сравнивают с SPP2.DE:
SPP2.DE с SPYL.DESPP2.DE с CSPX.LSPP2.DE с MWOE.DESPP2.DE с XWEB.DESPP2.DE с 2B7J.DESPP2.DE с AVWC.DESPP2.DE с GERD.DE

Доходность на риск

LWCR.DE vs. SPP2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LWCR.DE
Ранг доходности на риск LWCR.DE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LWCR.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LWCR.DE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LWCR.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LWCR.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LWCR.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SPP2.DE
Ранг доходности на риск SPP2.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPP2.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPP2.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPP2.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPP2.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPP2.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LWCR.DE c SPP2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc (LWCR.DE) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LWCR.DESPP2.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.19

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
3.05

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.41

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

4.68

-1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.17

16.59

-4.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LWCR.DE vs. SPP2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LWCR.DE на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPP2.DE равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LWCR.DE и SPP2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LWCR.DESPP2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.19

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

1.08

+0.21

Просадки

Сравнение просадок LWCR.DE и SPP2.DE

Максимальная просадка LWCR.DE за все время составила -21.67%, примерно равная максимальной просадке SPP2.DE в -21.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LWCR.DE и SPP2.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LWCR.DESPP2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.67%

-21.23%

-0.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.28%

-5.87%

-1.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.23%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.53%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-3.51%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

1.66%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности LWCR.DE и SPP2.DE

Текущая волатильность для Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc (LWCR.DE) составляет 2.63%, в то время как у SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что LWCR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPP2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LWCR.DESPP2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

3.27%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.04%

9.26%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.52%

12.55%

-1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

14.69%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.90%

14.56%

-0.66%

Сравнение комиссий LWCR.DE и SPP2.DE

LWCR.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SPP2.DE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LWCR.DE и SPP2.DE

Ни LWCR.DE, ни SPP2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, LWCR.DE and SPP2.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, LWCR.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LWCR.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for SPP2.DE.

LWCR.DE tracks MSCI World ESG Broad CTB Select, while SPP2.DE tracks MSCI ACWI (USD Hedged). They also come from different issuers: Amundi and State Street. Their fees differ too: 0.25% for LWCR.DE and 0.45% for SPP2.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LWCR.DE и SPP2.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор