PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LWCR.DE с LYMS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LWCR.DE с LYMS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LWCR.DE (Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc) and LYMS.DE (Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - LWCR.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World ESG Broad CTB Select, while LYMS.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®. Both are passively managed. Over the past year, LWCR.DE returned 22.75% vs 37.20% for LYMS.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. LWCR.DE charges 0.25%/yr vs 0.22%/yr for LYMS.DE.

Доходность

Сравнение доходности LWCR.DE и LYMS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc (LWCR.DE) и Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LWCR.DE показывает доходность 10.62%, что значительно ниже, чем у LYMS.DE с доходностью 20.63%.

LWCR.DE

1 день
0.16%
1 месяц
3.86%
С начала года
10.62%
6 месяцев
10.78%
1 год
22.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LYMS.DE

1 день
-0.86%
1 месяц
7.96%
С начала года
20.63%
6 месяцев
18.72%
1 год
37.20%
3 года*
24.71%
5 лет*
18.88%
10 лет*
21.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LWCR.DE и LYMS.DE

2026 (YTD)202520242023
LWCR.DE
Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc		10.62%6.71%25.11%2.33%
LYMS.DE
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc		20.63%7.15%33.72%3.99%

Correlation

The correlation between LWCR.DE and LYMS.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г.

0.88

The correlation between LWCR.DE and LYMS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc

Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с LWCR.DE:
LWCR.DE с PABG.LLWCR.DE с SXR8.DELWCR.DE с UEEH.DELWCR.DE с F50A.DELWCR.DE с ASCH.DELWCR.DE с CSY9.DELWCR.DE с GLD
Часто сравнивают с LYMS.DE:
LYMS.DE с XNAS.DELYMS.DE с QQQLYMS.DE с EXV1.DELYMS.DE с QQQMLYMS.DE с DBXD.DELYMS.DE с EQQQ.DELYMS.DE с QDVE.DE

Доходность на риск

LWCR.DE vs. LYMS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LWCR.DE
Ранг доходности на риск LWCR.DE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LWCR.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LWCR.DE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LWCR.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LWCR.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LWCR.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
LYMS.DE
Ранг доходности на риск LYMS.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYMS.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYMS.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYMS.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYMS.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYMS.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LWCR.DE c LYMS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc (LWCR.DE) и Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LWCR.DELYMS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.40

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
3.19

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.42

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

3.77

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.17

11.23

+0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LWCR.DE vs. LYMS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LWCR.DE на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LYMS.DE равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LWCR.DE и LYMS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LWCR.DELYMS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.40

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.77

+0.52

Просадки

Сравнение просадок LWCR.DE и LYMS.DE

Максимальная просадка LWCR.DE за все время составила -21.67%, что меньше максимальной просадки LYMS.DE в -50.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LWCR.DE и LYMS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LWCR.DELYMS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.67%

-50.00%

+28.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.28%

-10.02%

+2.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.74%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.86%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-8.78%

+5.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

3.37%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности LWCR.DE и LYMS.DE

Текущая волатильность для Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc (LWCR.DE) составляет 2.63%, в то время как у Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что LWCR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYMS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LWCR.DELYMS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

4.37%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.04%

10.99%

-2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.52%

15.73%

-4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

19.91%

-6.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.90%

19.68%

-5.78%

Сравнение комиссий LWCR.DE и LYMS.DE

LWCR.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии LYMS.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LWCR.DE и LYMS.DE

Ни LWCR.DE, ни LYMS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LWCR.DE
Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LYMS.DE
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.65%0.69%0.76%1.09%1.18%

Часто задаваемые вопросы

LWCR.DE and LYMS.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LYMS.DE is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LYMS.DE is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.25% for LWCR.DE.

LWCR.DE is categorized as Global Equities, while LYMS.DE is Nasdaq-100. LWCR.DE tracks MSCI World ESG Broad CTB Select, while LYMS.DE tracks Nasdaq 100®. Their fees differ too: 0.25% for LWCR.DE and 0.22% for LYMS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LWCR.DE и LYMS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор