PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LVWC.DE с GDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности LVWC.DE и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI World 2x Leveraged UCITS ETF (LVWC.DE) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LVWC.DE торгуется в EUR, в то время как GDE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GDE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LVWC.DE показывает доходность 17.92%, что значительно выше, чем у GDE с доходностью 6.81%.


LVWC.DE

1 день
0.17%
1 месяц
5.71%
С начала года
17.92%
6 месяцев
18.58%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

GDE

1 день
-5.09%
1 месяц
-5.47%
С начала года
6.81%
6 месяцев
7.22%
1 год
45.82%
3 года*
40.38%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LVWC.DE и GDE


Correlation

The correlation between LVWC.DE and GDE is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2025 г.

0.50

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi MSCI World 2x Leveraged UCITS ETF

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Доходность на риск

LVWC.DE vs. GDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LVWC.DE

GDE
Ранг доходности на риск GDE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVWC.DE c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World 2x Leveraged UCITS ETF (LVWC.DE) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

LVWC.DE vs. GDE - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LVWC.DEGDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

1.13

+0.31

Просадки

Сравнение просадок LVWC.DE и GDE

Максимальная просадка LVWC.DE за все время составила -14.47%, что меньше максимальной просадки GDE в -22.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVWC.DE и GDE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LVWC.DEGDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.47%

-22.89%

+8.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-12.05%

+11.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.96%

-6.50%

+3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.18%

Волатильность

Сравнение волатильности LVWC.DE и GDE


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LVWC.DEGDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.20%

27.38%

-3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.20%

24.29%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.20%

24.29%

-0.09%

Сравнение комиссий LVWC.DE и GDE

LVWC.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LVWC.DE и GDE

LVWC.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%.


ПозицияTTM2025202420232022
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
4.12%4.32%7.14%2.22%0.81%
LVWC.DE
Amundi MSCI World 2x Leveraged UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


LVWC.DE and GDE have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GDE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GDE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for LVWC.DE.

LVWC.DE is categorized as Leveraged Equities, while GDE is Gold. They also come from different issuers: Amundi and WisdomTree. Their fees differ too: 0.60% for LVWC.DE and 0.20% for GDE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LVWC.DE и GDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор