PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVPIX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LVPIX с TWEIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LVPIX (ProFunds Large Cap Value ProFund) and TWEIX (American Century Equity Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, LVPIX returned 9.68%/yr vs 8.65%/yr for TWEIX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. LVPIX charges 1.71%/yr vs 0.94%/yr for TWEIX.

Доходность

Сравнение доходности LVPIX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Large Cap Value ProFund (LVPIX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LVPIX показывает доходность 7.20%, что значительно выше, чем у TWEIX с доходностью 6.14%. За последние 10 лет акции LVPIX превзошли акции TWEIX по среднегодовой доходности: 9.68% против 8.65% соответственно.

LVPIX

1 день
0.50%
1 месяц
2.59%
С начала года
7.20%
6 месяцев
7.36%
1 год
19.75%
3 года*
12.92%
5 лет*
8.41%
10 лет*
9.68%

TWEIX

1 день
0.56%
1 месяц
0.11%
С начала года
6.14%
6 месяцев
6.61%
1 год
15.26%
3 года*
10.63%
5 лет*
6.89%
10 лет*
8.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LVPIX и TWEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LVPIX
ProFunds Large Cap Value ProFund		7.20%11.31%7.60%19.78%-6.86%22.81%-0.60%29.32%-10.35%12.88%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		6.14%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%

Correlation

The correlation between LVPIX and TWEIX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2002 г.

0.94

The correlation between LVPIX and TWEIX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Large Cap Value ProFund

American Century Equity Income Fund

Часто сравнивают с LVPIX:
LVPIX с NQCRXLVPIX с SWLVXLVPIX с FGIPXLVPIX с ACIIXLVPIX с OTPIXLVPIX с VALAXLVPIX с BTCFX
Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с SCHDTWEIX с BEGIXTWEIX с YACKXTWEIX с LMVTXTWEIX с VT

Доходность на риск

LVPIX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVPIX
Ранг доходности на риск LVPIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVPIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVPIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVPIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVPIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVPIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVPIX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Large Cap Value ProFund (LVPIX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LVPIXTWEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.88

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.84

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.33

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

2.45

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.10

8.07

+4.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LVPIX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVPIX на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TWEIX равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVPIX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LVPIXTWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.88

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.65

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.65

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.75

-0.35

Просадки

Сравнение просадок LVPIX и TWEIX

Максимальная просадка LVPIX за все время составила -62.54%, что больше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVPIX и TWEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LVPIXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.54%

-39.30%

-23.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.39%

-6.43%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.80%

-10.16%

-9.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.80%

-13.69%

-6.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.21%

-32.82%

-4.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-2.51%

+2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.71%

-4.16%

-5.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

1.95%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности LVPIX и TWEIX

ProFunds Large Cap Value ProFund (LVPIX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX) имеют волатильность 2.20% и 2.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LVPIXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.20%

2.20%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.06%

6.23%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.78%

8.37%

+1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.52%

10.74%

+3.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.52%

13.36%

+3.16%

Сравнение комиссий LVPIX и TWEIX

LVPIX берет комиссию в 1.71%, что несколько больше комиссии TWEIX в 0.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVPIX и TWEIX

Дивидендная доходность LVPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности TWEIX в 9.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LVPIX
ProFunds Large Cap Value ProFund		4.11%4.40%0.00%0.00%0.17%0.67%0.00%0.00%3.93%0.64%0.22%1.26%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		9.77%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Часто задаваемые вопросы

LVPIX and TWEIX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TWEIX has higher volatility (2.20%) compared to LVPIX (2.20%). In terms of maximum drawdown, LVPIX dropped -62.54% vs TWEIX's -39.30%.

LVPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LVPIX и TWEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор