Сравнение LVOYX с LLSCX
LVOYX (Lord Abbett Value Opportunities Fund) and LLSCX (Longleaf Partners Small-Cap Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, LVOYX returned 8.82%/yr vs 5.95%/yr for LLSCX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. LVOYX charges 0.90%/yr vs 0.95%/yr for LLSCX.
Доходность
Сравнение доходности LVOYX и LLSCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LVOYX показывает доходность 14.37%, что значительно выше, чем у LLSCX с доходностью -5.16%. За последние 10 лет акции LVOYX превзошли акции LLSCX по среднегодовой доходности: 8.82% против 5.95% соответственно.
LVOYX
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 3.05%
- 6 месяцев
- 14.37%
- С начала года
- 14.37%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- 8.82%
LLSCX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.99%
- 6 месяцев
- -5.16%
- С начала года
- -5.16%
- 1 год
- -3.85%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 1.02%
- 10 лет*
- 5.95%
Сравнение доходности по годам LVOYX и LLSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVOYX Lord Abbett Value Opportunities Fund | 14.37% | 0.87% | 13.84% | 17.03% | -21.62% | 27.23% | 15.54% | 23.05% | -12.06% | 10.18% |
LLSCX Longleaf Partners Small-Cap Fund | -5.16% | 7.56% | 9.69% | 20.17% | -19.25% | 11.18% | 4.17% | 27.74% | -6.52% | 9.07% |
Correlation
The correlation between LVOYX and LLSCX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2005 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between LVOYX and LLSCX has dropped to 0.61 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LVOYX vs. LLSCX — Ранг доходности на риск
LVOYX
LLSCX
Сравнение LVOYX c LLSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Value Opportunities Fund (LVOYX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LVOYX | LLSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.97 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | -0.29 | +2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.07 | -0.63 | +7.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LVOYX и LLSCX
Максимальная просадка LVOYX за все время составила -46.13%, что меньше максимальной просадки LLSCX в -63.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVOYX и LLSCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LVOYX | LLSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.13% | -63.97% | +17.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.26% | -11.44% | +2.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.29% | -15.40% | -9.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.14% | -26.67% | -2.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.06% | -42.23% | +3.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -9.33% | +8.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.70% | -8.90% | +1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 5.25% | -2.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности LVOYX и LLSCX
Lord Abbett Value Opportunities Fund (LVOYX) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что LVOYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LVOYX | LLSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | 4.76% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.12% | 9.39% | +1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.81% | 13.19% | +1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.13% | 17.00% | +2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.04% | 24.56% | -4.52% |
Сравнение комиссий LVOYX и LLSCX
LVOYX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии LLSCX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LVOYX и LLSCX
Дивидендная доходность LVOYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности LLSCX в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLSCX Longleaf Partners Small-Cap Fund | 1.24% | 1.17% | 0.11% | 0.94% | 1.20% | 0.82% | 5.85% | 14.89% | 18.13% | 8.43% | 18.01% | 5.91% |
LVOYX Lord Abbett Value Opportunities Fund | 5.26% | 6.01% | 6.65% | 1.59% | 9.14% | 12.66% | 5.41% | 11.55% | 10.49% | 5.98% | 5.82% | 7.68% |
Часто задаваемые вопросы
LVOYX and LLSCX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LVOYX has higher volatility (5.04%) compared to LLSCX (4.76%). In terms of maximum drawdown, LVOYX dropped -46.13% vs LLSCX's -63.97%.
LVOYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LVOYX и LLSCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор