Сравнение LVOYX с ATGAX
LVOYX (Lord Abbett Value Opportunities Fund) and ATGAX (Aquila Opportunity Growth Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. LVOYX charges 0.90%/yr vs 1.50%/yr for ATGAX.
Доходность
Сравнение доходности LVOYX и ATGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LVOYX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 11.61%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 12.97%
- 5 лет*
- 5.01%
- 10 лет*
- 8.46%
ATGAX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LVOYX и ATGAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LVOYX Lord Abbett Value Opportunities Fund | 1.04% |
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 1.96% |
Correlation
The correlation between LVOYX and ATGAX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LVOYX vs. ATGAX — Ранг доходности на риск
LVOYX
ATGAX
Сравнение LVOYX c ATGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Value Opportunities Fund (LVOYX) и Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LVOYX | ATGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.67 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LVOYX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 19.18 | -18.71 |
Просадки
Сравнение просадок LVOYX и ATGAX
Максимальная просадка LVOYX за все время составила -46.13%, что больше максимальной просадки ATGAX в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVOYX и ATGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LVOYX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.13% | -0.36% | -45.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.26% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.29% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -0.06% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.73% | -0.09% | -7.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LVOYX и ATGAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LVOYX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.34% | 9.71% | +4.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.08% | 9.71% | +9.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.08% | 9.71% | +10.37% |
Сравнение комиссий LVOYX и ATGAX
LVOYX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии ATGAX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LVOYX и ATGAX
Дивидендная доходность LVOYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, тогда как ATGAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LVOYX Lord Abbett Value Opportunities Fund | 5.39% | 6.01% | 6.65% | 1.59% | 9.14% | 12.66% | 5.41% | 11.55% | 10.49% | 5.98% | 5.82% | 7.68% |
Часто задаваемые вопросы
LVOYX and ATGAX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LVOYX и ATGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор