Сравнение LVLN с XLE
LVLN (SPDR S&P Leveraged Loan ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - LVLN is a Bank Loan fund tracking the S&P USD Select Leveraged Loan Index, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. LVLN charges 0.40%/yr vs 0.08%/yr for XLE.
Доходность
Сравнение доходности LVLN и XLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LVLN показывает доходность 1.73%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 30.79%.
LVLN
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.47%
- С начала года
- 1.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLE
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 6.27%
- 6 месяцев
- 22.62%
- С начала года
- 30.79%
- 1 год
- 37.27%
- 3 года*
- 15.65%
- 5 лет*
- 23.24%
- 10 лет*
- 9.66%
Сравнение доходности по годам LVLN и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LVLN SPDR S&P Leveraged Loan ETF | 1.73% | 1.14% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 30.79% | -0.17% |
Correlation
The correlation between LVLN and XLE is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LVLN vs. XLE — Ранг доходности на риск
LVLN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XLE
Сравнение LVLN c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Leveraged Loan ETF (LVLN) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LVLN | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.50 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.69 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LVLN и XLE
Максимальная просадка LVLN за все время составила -2.34%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVLN и XLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LVLN | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.34% | -71.26% | +68.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.98% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.14% | +7.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.48% | -17.95% | +17.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LVLN и XLE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LVLN | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.55% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65% | 20.96% | -18.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.65% | 25.87% | -23.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.65% | 29.58% | -26.93% |
Сравнение комиссий LVLN и XLE
LVLN берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LVLN и XLE
Дивидендная доходность LVLN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности XLE в 2.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVLN SPDR S&P Leveraged Loan ETF | 4.30% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.63% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
LVLN and XLE have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.40% for LVLN.
LVLN has the higher dividend yield at 4.30%, compared with 2.63% for XLE.
LVLN is categorized as Bank Loan, while XLE is Energy Equities. LVLN tracks S&P USD Select Leveraged Loan Index, while XLE tracks Energy Select Sector Index. Their fees differ too: 0.40% for LVLN and 0.08% for XLE.
Подберите оптимальное распределение для LVLN и XLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор