PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVDS с LSVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LVDS с LSVD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LVDS (JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF) and LSVD (LSV Disciplined Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LVDS charges 0.30%/yr vs 0.40%/yr for LSVD.

Доходность

Сравнение доходности LVDS и LSVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) и LSV Disciplined Value ETF (LSVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LVDS показывает доходность 14.33%, что значительно ниже, чем у LSVD с доходностью 18.48%.

LVDS

1 день
0.68%
1 месяц
3.71%
С начала года
14.33%
6 месяцев
15.43%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LSVD

1 день
0.69%
1 месяц
6.68%
С начала года
18.48%
6 месяцев
19.71%
1 год
44.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LVDS и LSVD

2026 (YTD)2025
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		14.33%7.24%
LSVD
LSV Disciplined Value ETF		18.48%14.87%

Correlation

The correlation between LVDS and LSVD is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г.

0.77

Сравнение распределения секторов LVDS и LSVD

Секторы
LVDS
LSVD

Финансовые услуги

18.3%
12.5%

Технологии

15.9%
34.8%

Промышленность

10.2%
4.8%

Здравоохранение

8.6%
11.8%

Потребительский циклический сектор

8.0%
12.0%

Коммуникационные услуги

7.5%
15.4%

Энергетика

6.6%
2.0%

Потребительский защитный сектор

6.5%
3.2%

Коммунальные услуги

4.8%
0.8%

Недвижимость

4.2%
1.2%

Сырьевые материалы

1.7%
1.5%

Финансовые услуги

LVDS
18.3%
LSVD
12.5%

Технологии

LVDS
15.9%
LSVD
34.8%

Промышленность

LVDS
10.2%
LSVD
4.8%

Здравоохранение

LVDS
8.6%
LSVD
11.8%

Потребительский циклический сектор

LVDS
8.0%
LSVD
12.0%

Коммуникационные услуги

LVDS
7.5%
LSVD
15.4%

Энергетика

LVDS
6.6%
LSVD
2.0%

Потребительский защитный сектор

LVDS
6.5%
LSVD
3.2%

Коммунальные услуги

LVDS
4.8%
LSVD
0.8%

Недвижимость

LVDS
4.2%
LSVD
1.2%

Сырьевые материалы

LVDS
1.7%
LSVD
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF

LSV Disciplined Value ETF

Часто сравнивают с LVDS:
LVDS с FVALLVDS с DFRALVDS с CAMXLVDS с DHLXLVDS с VTVLVDS с CSTKLVDS с FCFY
Часто сравнивают с LSVD:
LSVD с AVLVLSVD с OAKMLSVD с FLCVLSVD с EQINLSVD с DFUVLSVD с PYLSVD с FDL

Доходность на риск

LVDS vs. LSVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVDS
LSVD
Ранг доходности на риск LSVD: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSVD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSVD: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSVD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSVD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSVD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVDS c LSVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) и LSV Disciplined Value ETF (LSVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

LVDS vs. LSVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LVDSLSVDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.47

1.69

+0.78

Просадки

Сравнение просадок LVDS и LSVD

Максимальная просадка LVDS за все время составила -6.64%, что меньше максимальной просадки LSVD в -19.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVDS и LSVD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LVDSLSVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.64%

-19.30%

+12.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.97%

-2.46%

+1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.76%

—

Волатильность

Сравнение волатильности LVDS и LSVD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LVDSLSVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.28%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.53%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.42%

12.76%

-2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.42%

17.43%

-7.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.42%

17.43%

-7.01%

Сравнение комиссий LVDS и LSVD

LVDS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии LSVD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVDS и LSVD

Дивидендная доходность LVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, что больше доходности LSVD в 0.27%

ПозицияTTM2025
LSVD
LSV Disciplined Value ETF		0.27%0.32%
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		7.51%8.25%

Часто задаваемые вопросы

LVDS and LSVD have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LVDS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LVDS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for LSVD.

LVDS has the higher dividend yield at 7.51%, compared with 0.27% for LSVD.

They also come from different issuers: JPMorgan and LSV. Their fees differ too: 0.30% for LVDS and 0.40% for LSVD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LVDS и LSVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор