Сравнение LVDS с IBID
LVDS (JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF) and IBID (iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - LVDS is a Large Cap Value Equities fund actively managed by JPMorgan, while IBID is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. LVDS is actively managed, while IBID is passively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. LVDS charges 0.30%/yr vs 0.10%/yr for IBID.
Доходность
Сравнение доходности LVDS и IBID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LVDS показывает доходность 13.56%, что значительно выше, чем у IBID с доходностью 2.46%.
LVDS
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 3.85%
- С начала года
- 13.56%
- 6 месяцев
- 14.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBID
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 2.46%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 4.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LVDS и IBID
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LVDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF | 13.56% | 7.24% |
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 2.46% | 1.53% |
Correlation
The correlation between LVDS and IBID is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LVDS vs. IBID — Ранг доходности на риск
LVDS
IBID
Сравнение LVDS c IBID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LVDS | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.39 | 2.56 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок LVDS и IBID
Максимальная просадка LVDS за все время составила -6.64%, что больше максимальной просадки IBID в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVDS и IBID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LVDS | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.64% | -1.28% | -5.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.98% | -0.22% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LVDS и IBID
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LVDS | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.43% | 1.25% | +9.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.43% | 2.25% | +8.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.43% | 2.25% | +8.18% |
Сравнение комиссий LVDS и IBID
LVDS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IBID в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LVDS и IBID
Дивидендная доходность LVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что больше доходности IBID в 3.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 3.66% | 4.43% | 4.24% | 0.81% |
LVDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF | 7.56% | 8.25% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LVDS and IBID have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for LVDS.
LVDS has the higher dividend yield at 7.56%, compared with 3.66% for IBID.
LVDS is categorized as Large Cap Value Equities, while IBID is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.30% for LVDS and 0.10% for IBID.
Подберите оптимальное распределение для LVDS и IBID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор