PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVAZX с LZEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LVAZX с LZEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LSV Emerging Markets Equity Fund (LVAZX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX).

LVAZX управляется LSV. Фонд был запущен 16 янв. 2019 г.. LZEMX управляется Lazard. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности LVAZX и LZEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LSV Emerging Markets Equity Fund (LVAZX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LVAZX и LZEMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LVAZX
LSV Emerging Markets Equity Fund		6.77%39.90%7.26%21.26%-13.03%13.77%5.03%5.91%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		6.61%41.35%7.60%22.44%-14.86%5.37%-0.07%8.71%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LVAZX показывает доходность 6.77%, а LZEMX немного ниже – 6.61%.

LVAZX

1 день
1.78%
1 месяц
-8.56%
С начала года
6.77%
6 месяцев
13.84%
1 год
40.92%
3 года*
22.63%
5 лет*
12.00%
10 лет*
—

LZEMX

1 день
1.54%
1 месяц
-7.29%
С начала года
6.61%
6 месяцев
16.90%
1 год
40.50%
3 года*
22.54%
5 лет*
11.01%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LSV Emerging Markets Equity Fund

Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Часто сравнивают с LVAZX:
LVAZX с LSVEXLVAZX с DWGAXLVAZX с LSVQXLVAZX с EITEXLVAZX с LSVVXLVAZX с BADEXLVAZX с BEMIX
Часто сравнивают с LZEMX:
LZEMX с GQGIXLZEMX с FCNTXLZEMX с FOSFXLZEMX с FSPSXLZEMX с EEMLZEMX с DEMIXLZEMX с SCHE

Сравнение комиссий LVAZX и LZEMX

LVAZX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии LZEMX в 1.06%.

LVAZX
LSV Emerging Markets Equity Fund
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Доходность на риск

LVAZX vs. LZEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVAZX
Ранг доходности на риск LVAZX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVAZX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVAZX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVAZX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVAZX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVAZX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
LZEMX
Ранг доходности на риск LZEMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZEMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVAZX c LZEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSV Emerging Markets Equity Fund (LVAZX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LVAZXLZEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.70

2.95

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.26

3.72

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.57

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.54

3.86

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.48

14.21

-0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LVAZX vs. LZEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVAZX на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LZEMX равному 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVAZX и LZEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LVAZXLZEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

2.95

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.78

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.39

+0.33

Корреляция

Корреляция между LVAZX и LZEMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVAZX и LZEMX

Дивидендная доходность LVAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности LZEMX в 1.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LVAZX
LSV Emerging Markets Equity Fund		4.80%5.12%1.39%4.58%3.14%8.50%2.54%2.99%0.00%0.00%0.00%0.00%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		1.92%2.05%3.11%3.76%5.92%4.89%2.11%2.45%2.10%1.99%1.48%2.14%

Просадки

Сравнение просадок LVAZX и LZEMX

Максимальная просадка LVAZX за все время составила -37.87%, что меньше максимальной просадки LZEMX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVAZX и LZEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

LVAZXLZEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.87%

-60.08%

+22.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-10.42%

-1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-30.55%

+3.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.86%

-9.04%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.90%

-16.71%

+9.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.89%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности LVAZX и LZEMX

LSV Emerging Markets Equity Fund (LVAZX) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что LVAZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LZEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LVAZXLZEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.67%

6.23%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.56%

9.72%

+1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.69%

14.30%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.87%

14.11%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.71%

16.34%

-0.63%