PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVAZX с COBYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LVAZX с COBYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LVAZX (LSV Emerging Markets Equity Fund) and COBYX (The Cook & Bynum Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 5 years, LVAZX returned 15.79%/yr vs 7.72%/yr for COBYX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. LVAZX charges 1.45%/yr vs 1.49%/yr for COBYX.

Доходность

Сравнение доходности LVAZX и COBYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LSV Emerging Markets Equity Fund (LVAZX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LVAZX показывает доходность 35.48%, что значительно выше, чем у COBYX с доходностью 9.83%.

LVAZX

1 день
-0.76%
1 месяц
10.64%
С начала года
35.48%
6 месяцев
39.79%
1 год
67.05%
3 года*
31.67%
5 лет*
15.79%
10 лет*
—

COBYX

1 день
-0.82%
1 месяц
0.68%
С начала года
9.83%
6 месяцев
12.54%
1 год
14.12%
3 года*
8.68%
5 лет*
7.72%
10 лет*
4.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LVAZX и COBYX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LVAZX
LSV Emerging Markets Equity Fund		35.48%39.90%7.26%21.26%-13.03%13.77%5.03%5.91%
COBYX
The Cook & Bynum Fund		9.83%20.50%-10.32%16.73%9.28%9.05%-10.97%4.59%

Correlation

The correlation between LVAZX and COBYX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2019 г.

0.47

The correlation between LVAZX and COBYX shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LSV Emerging Markets Equity Fund

The Cook & Bynum Fund

Часто сравнивают с LVAZX:
LVAZX с LVAGXLVAZX с DWGAXLVAZX с LSVVXLVAZX с LSVEXLVAZX с EITEXLVAZX с LSVQXLVAZX с BADEX
Часто сравнивают с COBYX:
COBYX с XLFCOBYX с DESIXCOBYX с DFESXCOBYX с FSSGXCOBYX с PEMYXCOBYX с DAADXCOBYX с GBFAX

Доходность на риск

LVAZX vs. COBYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVAZX
Ранг доходности на риск LVAZX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVAZX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVAZX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVAZX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVAZX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVAZX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
COBYX
Ранг доходности на риск COBYX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COBYX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COBYX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COBYX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COBYX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COBYX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVAZX c COBYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSV Emerging Markets Equity Fund (LVAZX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LVAZXCOBYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.34
1.21

+3.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.37
1.82

+3.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.82

1.22

+0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.02

1.59

+4.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.63

5.05

+18.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LVAZX vs. COBYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVAZX на текущий момент составляет 4.34, что выше коэффициента Шарпа COBYX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVAZX и COBYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LVAZXCOBYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.34

1.21

+3.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

0.56

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.38

+0.53

Просадки

Сравнение просадок LVAZX и COBYX

Максимальная просадка LVAZX за все время составила -37.87%, что больше максимальной просадки COBYX в -34.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVAZX и COBYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LVAZXCOBYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.87%

-34.18%

-3.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.44%

-8.95%

-2.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.02%

-16.29%

+1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-17.10%

-9.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-1.93%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-6.80%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.99%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности LVAZX и COBYX

LSV Emerging Markets Equity Fund (LVAZX) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с The Cook & Bynum Fund (COBYX) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что LVAZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COBYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LVAZXCOBYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

3.71%

+3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.58%

9.51%

+4.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.86%

11.81%

+4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.36%

13.99%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.92%

13.64%

+2.28%

Сравнение комиссий LVAZX и COBYX

LVAZX берет комиссию в 1.45%, что меньше комиссии COBYX в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVAZX и COBYX

Дивидендная доходность LVAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности COBYX в 1.07%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
COBYX
The Cook & Bynum Fund		1.07%1.18%0.00%1.01%1.16%2.18%0.32%0.69%12.60%1.88%5.09%
LVAZX
LSV Emerging Markets Equity Fund		3.78%5.12%1.39%4.58%3.14%8.50%2.54%2.99%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LVAZX and COBYX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LVAZX has higher volatility (7.25%) compared to COBYX (3.71%). In terms of maximum drawdown, LVAZX dropped -37.87% vs COBYX's -34.18%.

LVAZX currently has the higher Sharpe Ratio (4.34 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LVAZX и COBYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор