Сравнение LVAMX с ECAT
LVAMX (LSV U.S. Managed Volatility Fund) and ECAT (BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust) are both mutual funds - LVAMX is a Low Volatility fund managed by BlackRock, while ECAT is a Tactical Allocation fund managed by BlackRock. Over the past 3 years, LVAMX returned 12.54%/yr vs 19.54%/yr for ECAT. Their 0.52 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. LVAMX charges 0.94%/yr vs 1.43%/yr for ECAT.
Доходность
Сравнение доходности LVAMX и ECAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LVAMX показывает доходность 17.76%, что значительно выше, чем у ECAT с доходностью 14.28%.
LVAMX
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 6.30%
- 6 месяцев
- 12.56%
- С начала года
- 17.76%
- 1 год
- 26.42%
- 3 года*
- 12.54%
- 5 лет*
- 7.93%
- 10 лет*
- 8.04%
- Всё время*
- 8.24%
ECAT
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- 12.88%
- С начала года
- 14.28%
- 1 год
- 17.14%
- 3 года*
- 19.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.45%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $8.16M | $7.51M | $7.67M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам LVAMX и ECAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LVAMX LSV U.S. Managed Volatility Fund | 17.76% | 15.33% | 2.07% | 4.16% | -2.66% | 5.20% |
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | 14.28% | 16.64% | 19.96% | 32.36% | -21.90% | -6.25% |
Correlation
The correlation between LVAMX and ECAT is 0.45, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.45 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2021 г. | 0.52 |
The correlation between LVAMX and ECAT has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LVAMX vs. ECAT — Ранг доходности на риск
LVAMX
ECAT
Сравнение LVAMX c ECAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSV U.S. Managed Volatility Fund (LVAMX) и BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LVAMX | ECAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.21 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.17 | 1.46 | +3.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.82 | 5.29 | +13.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LVAMX и ECAT
Максимальная просадка LVAMX за все время составила -33.38%, примерно равная максимальной просадке ECAT в -32.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVAMX и ECAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LVAMX | ECAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.38% | -32.23% | -1.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.13% | -11.80% | +6.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.84% | -15.79% | -5.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.96% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.73% | -8.84% | +4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 3.25% | -1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности LVAMX и ECAT
Текущая волатильность для LSV U.S. Managed Volatility Fund (LVAMX) составляет 3.10%, в то время как у BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (ECAT) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что LVAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ECAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LVAMX | ECAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 4.24% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.31% | 11.35% | -4.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.84% | 14.27% | -4.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.84% | 16.82% | -0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.14% | 16.82% | -0.68% |
Сравнение комиссий LVAMX и ECAT
LVAMX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии ECAT в 1.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LVAMX и ECAT
Дивидендная доходность LVAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.96%, что меньше доходности ECAT в 21.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | 21.57% | 23.00% | 17.44% | 9.14% | 8.94% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LVAMX LSV U.S. Managed Volatility Fund | 17.96% | 21.15% | 3.30% | 17.00% | 10.71% | 6.62% | 3.15% | 9.37% | 6.98% | 3.79% | 1.98% | 2.22% |
Часто задаваемые вопросы
LVAMX and ECAT have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ECAT has higher volatility (4.24%) compared to LVAMX (3.10%). In terms of maximum drawdown, LVAMX dropped -33.38% vs ECAT's -32.23%.
LVAMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LVAMX и ECAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор