Сравнение LVAGX с MFWIX

С начала года, LVAGX показывает доходность 5.99%, что значительно выше, чем у MFWIX с доходностью 1.47%. За последние 10 лет акции LVAGX превзошли акции MFWIX по среднегодовой доходности: 10.83% против 6.39% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LVAGX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии MFWIX в 0.84%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSV Global Value Fund (LVAGX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LVAGX на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFWIX равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVAGX и MFWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между LVAGX и MFWIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность LVAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, что меньше доходности MFWIX в 8.64%

Максимальная просадка LVAGX за все время составила -42.32%, что больше максимальной просадки MFWIX в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVAGX и MFWIX.

LSV Global Value Fund (LVAGX) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что LVAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.