PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVAFX с VMNVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LVAFX с VMNVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LVAFX (LSV Global Managed Volatility Fund) and VMNVX (Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, LVAFX returned 8.11%/yr vs 8.70%/yr for VMNVX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. LVAFX charges 1.00%/yr vs 0.14%/yr for VMNVX.

Доходность

Сравнение доходности LVAFX и VMNVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LSV Global Managed Volatility Fund (LVAFX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LVAFX показывает доходность 13.05%, что значительно выше, чем у VMNVX с доходностью 8.02%. За последние 10 лет акции LVAFX уступали акциям VMNVX по среднегодовой доходности: 8.11% против 8.70% соответственно.

LVAFX

1 день
-0.39%
1 месяц
3.69%
С начала года
13.05%
6 месяцев
14.44%
1 год
26.15%
3 года*
14.53%
5 лет*
8.17%
10 лет*
8.11%

VMNVX

1 день
-0.38%
1 месяц
1.55%
С начала года
8.02%
6 месяцев
8.49%
1 год
13.24%
3 года*
13.53%
5 лет*
9.09%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LVAFX и VMNVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LVAFX
LSV Global Managed Volatility Fund		13.05%22.33%0.10%9.81%-4.04%17.36%-5.16%17.54%-6.47%18.68%
VMNVX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares		8.02%12.83%13.42%7.94%-4.46%15.40%-3.94%22.66%-1.70%16.03%

Correlation

The correlation between LVAFX and VMNVX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.85

The correlation between LVAFX and VMNVX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LSV Global Managed Volatility Fund

Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с LVAFX:
LVAFX с TILIXLVAFX с GLIFXLVAFX с SGIIXLVAFX с VGPMXLVAFX с ASFYXLVAFX с SGMAXLVAFX с FGIAX
Часто сравнивают с VMNVX:
VMNVX с VMVFXVMNVX с VOOVMNVX с VIGVMNVX с vtwaxVMNVX с VVIAXVMNVX с HDVVMNVX с ^GSPC

Доходность на риск

LVAFX vs. VMNVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVAFX
Ранг доходности на риск LVAFX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVAFX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVAFX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVAFX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVAFX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVAFX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VMNVX
Ранг доходности на риск VMNVX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMNVX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMNVX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMNVX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMNVX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMNVX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVAFX c VMNVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSV Global Managed Volatility Fund (LVAFX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LVAFXVMNVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.04
1.87

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.45
2.69

+1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.33

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.48

2.05

+2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.21

8.01

+9.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LVAFX vs. VMNVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVAFX на текущий момент составляет 3.04, что выше коэффициента Шарпа VMNVX равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVAFX и VMNVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LVAFXVMNVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04

1.87

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.96

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.73

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.79

-0.25

Просадки

Сравнение просадок LVAFX и VMNVX

Максимальная просадка LVAFX за все время составила -33.69%, примерно равная максимальной просадке VMNVX в -33.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVAFX и VMNVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LVAFXVMNVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.69%

-33.11%

-0.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.76%

-6.24%

+0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.52%

-7.93%

-9.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.34%

-12.93%

-5.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.69%

-33.11%

-0.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.55%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.75%

-2.81%

-1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

1.60%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности LVAFX и VMNVX

LSV Global Managed Volatility Fund (LVAFX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) имеют волатильность 2.05% и 1.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LVAFXVMNVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.05%

1.99%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.11%

5.11%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.50%

6.84%

+1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.23%

9.53%

+3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.58%

11.96%

+1.62%

Сравнение комиссий LVAFX и VMNVX

LVAFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VMNVX в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVAFX и VMNVX

Дивидендная доходность LVAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%, что меньше доходности VMNVX в 9.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LVAFX
LSV Global Managed Volatility Fund		9.00%10.17%2.71%15.64%2.90%2.90%2.14%7.62%3.59%7.10%1.66%1.74%
VMNVX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares		9.32%10.07%3.84%3.13%5.03%6.33%2.15%4.62%7.37%2.31%2.82%3.30%

Часто задаваемые вопросы

LVAFX and VMNVX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LVAFX has higher volatility (2.05%) compared to VMNVX (1.99%). In terms of maximum drawdown, LVAFX dropped -33.69% vs VMNVX's -33.11%.

LVAFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LVAFX и VMNVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор