Сравнение LVAFX с BDMAX
LVAFX (LSV Global Managed Volatility Fund) and BDMAX (BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Investor A) are both mutual funds - LVAFX is a Global Equities fund managed by BlackRock, while BDMAX is a Equity Market Neutral fund actively managed by BlackRock. Over the past 10 years, LVAFX returned 8.29%/yr vs 8.38%/yr for BDMAX. Their 0.07 correlation means their historical movements had little consistent relationship. LVAFX charges 1.00%/yr vs 1.59%/yr for BDMAX.
Доходность
Сравнение доходности LVAFX и BDMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LVAFX показывает доходность 18.59%, что значительно выше, чем у BDMAX с доходностью 13.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LVAFX имеют среднегодовую доходность 8.29%, а акции BDMAX немного впереди с 8.38%.
LVAFX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 6.50%
- 6 месяцев
- 12.27%
- С начала года
- 18.59%
- 1 год
- 29.40%
- 3 года*
- 15.27%
- 5 лет*
- 9.43%
- 10 лет*
- 8.29%
- Всё время*
- 7.66%
BDMAX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.86%
- С начала года
- 13.26%
- 1 год
- 23.94%
- 3 года*
- 21.02%
- 5 лет*
- 13.01%
- 10 лет*
- 8.38%
- Всё время*
- 6.69%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам LVAFX и BDMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LVAFX LSV Global Managed Volatility Fund | 18.59% | 22.33% | 0.10% | 9.81% | -4.04% | 17.36% | -5.16% | 17.54% | -6.47% | 18.68% |
BDMAX BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Investor A | 13.26% | 18.08% | 21.12% | 14.27% | 1.57% | 3.11% | -0.05% | -1.02% | 1.86% | 12.57% |
Correlation
The correlation between LVAFX and BDMAX is 0.20, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.20 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г. | 0.07 |
The correlation between LVAFX and BDMAX shifts across timeframes, from 0.05 (10 years) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LVAFX vs. BDMAX — Ранг доходности на риск
LVAFX
BDMAX
Сравнение LVAFX c BDMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSV Global Managed Volatility Fund (LVAFX) и BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Investor A (BDMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LVAFX | BDMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.61 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.19 | 7.37 | -2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.56 | 19.47 | -0.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LVAFX и BDMAX
Максимальная просадка LVAFX за все время составила -33.69%, что больше максимальной просадки BDMAX в -12.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVAFX и BDMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LVAFX | BDMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.69% | -12.37% | -21.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.76% | -3.25% | -2.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.52% | -4.15% | -13.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.34% | -5.15% | -13.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.69% | -9.71% | -23.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -2.80% | -1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 1.23% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности LVAFX и BDMAX
Текущая волатильность для LSV Global Managed Volatility Fund (LVAFX) составляет 1.87%, в то время как у BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Investor A (BDMAX) волатильность равна 2.61%. Это указывает на то, что LVAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LVAFX | BDMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | 2.61% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.60% | 5.38% | +1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.50% | 7.44% | +1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.23% | 6.68% | +6.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.54% | 5.91% | +7.63% |
Сравнение комиссий LVAFX и BDMAX
LVAFX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии BDMAX в 1.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LVAFX и BDMAX
Дивидендная доходность LVAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.58%, что меньше доходности BDMAX в 11.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDMAX BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Investor A | 11.51% | 8.94% | 13.39% | 7.14% | 0.00% | 1.25% | 0.04% | 6.60% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 1.56% |
LVAFX LSV Global Managed Volatility Fund | 8.58% | 10.17% | 2.71% | 15.64% | 2.90% | 2.90% | 2.14% | 7.62% | 3.59% | 7.10% | 1.66% | 1.74% |
Часто задаваемые вопросы
LVAFX and BDMAX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDMAX has higher volatility (2.61%) compared to LVAFX (1.87%). In terms of maximum drawdown, LVAFX dropped -33.69% vs BDMAX's -12.37%.
LVAFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.54 vs 3.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LVAFX и BDMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор