Сравнение LUXE с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LuxExperience B.V. (LUXE) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности LUXE и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LUXE и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LUXE LuxExperience B.V. | -4.19% | 17.61% | 122.57% | -64.20% | -57.30% | -28.97% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -3.67% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 25.34% |
Доходность по периодам
С начала года, LUXE показывает доходность -4.19%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью -3.67%.
LUXE
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -17.27%
- С начала года
- -4.19%
- 6 месяцев
- -5.88%
- 1 год
- 5.82%
- 3 года*
- 4.40%
- 5 лет*
- -20.86%
- 10 лет*
- —
IVV
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LUXE vs. IVV — Ранг доходности на риск
LUXE
IVV
Сравнение LUXE c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LuxExperience B.V. (LUXE) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LUXE | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.10 | 1.00 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.65 | 1.52 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.23 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 1.54 | -1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.45 | 7.28 | -6.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LUXE | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 1.00 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | 0.71 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | 0.42 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между LUXE и IVV составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LUXE и IVV
LUXE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUXE LuxExperience B.V. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 3.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.22% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок LUXE и IVV
Максимальная просадка LUXE за все время составила -93.73%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUXE и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| LUXE | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.73% | -55.25% | -38.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.37% | -12.06% | -15.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.26% | -24.53% | -68.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.53% | -5.57% | -69.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.33% | -10.84% | -54.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.74% | 2.55% | +13.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности LUXE и IVV
LuxExperience B.V. (LUXE) имеет более высокую волатильность в 13.78% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что LUXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LUXE | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.78% | 5.34% | +8.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.92% | 9.47% | +27.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.92% | 18.31% | +39.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.05% | 16.89% | +54.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.24% | 18.03% | +53.21% |