PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LUTR.L с IBTL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности LUTR.L и IBTL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF (LUTR.L) и iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IBTL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LUTR.L торгуется в USD, в то время как IBTL.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBTL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LUTR.L показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у IBTL.L с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции LUTR.L превзошли акции IBTL.L по среднегодовой доходности: -1.35% против -1.79% соответственно.


LUTR.L

1 день
0.09%
1 месяц
2.90%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.71%
1 год
5.31%
3 года*
-0.41%
5 лет*
-5.20%
10 лет*
-1.35%

IBTL.L

1 день
-0.06%
1 месяц
3.01%
С начала года
1.30%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.88%
3 года*
-1.38%
5 лет*
-6.02%
10 лет*
-1.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LUTR.L и IBTL.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LUTR.L
SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF
1.10%5.45%-5.75%2.50%-28.87%-4.84%16.57%15.41%-1.73%8.59%
IBTL.L
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)
1.30%4.53%-7.08%1.47%-30.49%-4.20%16.53%16.55%-2.00%8.61%

Correlation

The correlation between LUTR.L and IBTL.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2016 г.

0.92

The correlation between LUTR.L and IBTL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF

iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)

Доходность на риск

LUTR.L vs. IBTL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LUTR.L
Ранг доходности на риск LUTR.L: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LUTR.L: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUTR.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUTR.L: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUTR.L: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUTR.L: 1818
Ранг коэф-та Мартина

IBTL.L
Ранг доходности на риск IBTL.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTL.L: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTL.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTL.L: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTL.L: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTL.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LUTR.L c IBTL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF (LUTR.L) и iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IBTL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


LUTR.LIBTL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.09

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

0.63

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.91

1.53

+0.38

LUTR.L vs. IBTL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LUTR.L на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBTL.L равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LUTR.L и IBTL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LUTR.L и IBTL.L

Максимальная просадка LUTR.L за все время составила -46.52%, примерно равная максимальной просадке IBTL.L в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUTR.L и IBTL.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LUTR.LIBTL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.52%

-48.47%

+1.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.99%

-7.69%

+0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.72%

-18.09%

+1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.30%

-42.83%

+2.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.52%

-48.47%

+1.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.30%

-39.40%

+3.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.80%

-20.66%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

3.19%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности LUTR.L и IBTL.L

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF (LUTR.L) составляет 2.19%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IBTL.L) волатильность равна 2.60%. Это указывает на то, что LUTR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBTL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LUTR.LIBTL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.19%

2.60%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.10%

6.75%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.73%

9.94%

-1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.93%

15.30%

-1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.20%

14.76%

-1.56%

Сравнение комиссий LUTR.L и IBTL.L

LUTR.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IBTL.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LUTR.L и IBTL.L

Дивидендная доходность LUTR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что сопоставимо с доходностью IBTL.L в 4.57%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBTL.L
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)
4.57%4.31%4.58%3.79%2.96%1.72%1.86%2.54%2.75%2.68%2.45%2.09%
LUTR.L
SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF
4.54%4.40%4.22%3.13%2.56%1.72%1.91%2.42%2.49%2.61%1.14%0.00%

Часто задаваемые вопросы


LUTR.L and IBTL.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IBTL.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBTL.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for LUTR.L.

LUTR.L tracks Bloomberg US Treasury 10+ Year Index, while IBTL.L tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.15% for LUTR.L and 0.07% for IBTL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LUTR.L и IBTL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор