Сравнение LUTR.L с IBTL.L
LUTR.L (SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF) and IBTL.L (iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)) are both Government Bonds funds - LUTR.L tracks the Bloomberg US Treasury 10+ Year Index while IBTL.L tracks the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LUTR.L returned -1.35%/yr vs -1.79%/yr for IBTL.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. LUTR.L charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for IBTL.L.
Доходность
Сравнение доходности LUTR.L и IBTL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LUTR.L торгуется в USD, в то время как IBTL.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBTL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LUTR.L показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у IBTL.L с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции LUTR.L превзошли акции IBTL.L по среднегодовой доходности: -1.35% против -1.79% соответственно.
LUTR.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 2.90%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 5.31%
- 3 года*
- -0.41%
- 5 лет*
- -5.20%
- 10 лет*
- -1.35%
IBTL.L
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 3.01%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.88%
- 3 года*
- -1.38%
- 5 лет*
- -6.02%
- 10 лет*
- -1.79%
Сравнение доходности по годам LUTR.L и IBTL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUTR.L SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF | 1.10% | 5.45% | -5.75% | 2.50% | -28.87% | -4.84% | 16.57% | 15.41% | -1.73% | 8.59% |
IBTL.L iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | 1.30% | 4.53% | -7.08% | 1.47% | -30.49% | -4.20% | 16.53% | 16.55% | -2.00% | 8.61% |
Correlation
The correlation between LUTR.L and IBTL.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2016 г. | 0.92 |
The correlation between LUTR.L and IBTL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LUTR.L vs. IBTL.L — Ранг доходности на риск
LUTR.L
IBTL.L
Сравнение LUTR.L c IBTL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF (LUTR.L) и iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IBTL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LUTR.L | IBTL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.09 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 0.63 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | 1.53 | +0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LUTR.L и IBTL.L
Максимальная просадка LUTR.L за все время составила -46.52%, примерно равная максимальной просадке IBTL.L в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUTR.L и IBTL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LUTR.L | IBTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.52% | -48.47% | +1.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.99% | -7.69% | +0.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.72% | -18.09% | +1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.30% | -42.83% | +2.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.52% | -48.47% | +1.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.30% | -39.40% | +3.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.80% | -20.66% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 3.19% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности LUTR.L и IBTL.L
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF (LUTR.L) составляет 2.19%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IBTL.L) волатильность равна 2.60%. Это указывает на то, что LUTR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBTL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LUTR.L | IBTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 2.60% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.10% | 6.75% | -0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.73% | 9.94% | -1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.93% | 15.30% | -1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.20% | 14.76% | -1.56% |
Сравнение комиссий LUTR.L и IBTL.L
LUTR.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IBTL.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LUTR.L и IBTL.L
Дивидендная доходность LUTR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что сопоставимо с доходностью IBTL.L в 4.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTL.L iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | 4.57% | 4.31% | 4.58% | 3.79% | 2.96% | 1.72% | 1.86% | 2.54% | 2.75% | 2.68% | 2.45% | 2.09% |
LUTR.L SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF | 4.54% | 4.40% | 4.22% | 3.13% | 2.56% | 1.72% | 1.91% | 2.42% | 2.49% | 2.61% | 1.14% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LUTR.L and IBTL.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTL.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTL.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for LUTR.L.
LUTR.L tracks Bloomberg US Treasury 10+ Year Index, while IBTL.L tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.15% for LUTR.L and 0.07% for IBTL.L.
Подберите оптимальное распределение для LUTR.L и IBTL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор