Сравнение LUTI.DE с TTWO
LUTI.DE (Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Acc) is Utilities Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Utilities, while TTWO (Take-Two Interactive Software, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, LUTI.DE returned 11.90%/yr vs 20.62%/yr for TTWO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LUTI.DE и TTWO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LUTI.DE торгуется в EUR, в то время как TTWO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TTWO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LUTI.DE показывает доходность 16.54%, что значительно выше, чем у TTWO с доходностью -3.64%. За последние 10 лет акции LUTI.DE уступали акциям TTWO по среднегодовой доходности: 11.90% против 20.62% соответственно.
LUTI.DE
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 16.54%
- 6 месяцев
- 17.52%
- 1 год
- 28.76%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 12.58%
- 10 лет*
- 11.90%
TTWO
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 10.70%
- С начала года
- -3.64%
- 6 месяцев
- -1.68%
- 1 год
- 1.31%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 7.60%
- 10 лет*
- 20.62%
Сравнение доходности по годам LUTI.DE и TTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUTI.DE Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Acc | 16.54% | 33.68% | 1.33% | 13.47% | -7.98% | 9.01% | 11.12% | 31.97% | 1.53% | 9.76% |
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. | -3.64% | 22.58% | 21.92% | 49.93% | -37.78% | -8.07% | 55.73% | 21.62% | -1.83% | 95.35% |
Correlation
The correlation between LUTI.DE and TTWO is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г. | 0.13 |
The correlation between LUTI.DE and TTWO shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LUTI.DE vs. TTWO — Ранг доходности на риск
LUTI.DE
TTWO
Сравнение LUTI.DE c TTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Acc (LUTI.DE) и Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LUTI.DE | TTWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.04 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.95 | 0.05 | +3.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.15 | 0.10 | +10.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LUTI.DE и TTWO
Максимальная просадка LUTI.DE за все время составила -57.23%, что меньше максимальной просадки TTWO в -75.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUTI.DE и TTWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LUTI.DE | TTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.23% | -75.32% | +18.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.25% | -28.81% | +21.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.76% | -28.81% | +15.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.66% | -44.69% | +22.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.96% | -47.84% | +14.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -6.76% | +4.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.69% | -23.28% | -2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 13.05% | -10.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности LUTI.DE и TTWO
Текущая волатильность для Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Acc (LUTI.DE) составляет 3.26%, в то время как у Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) волатильность равна 10.11%. Это указывает на то, что LUTI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LUTI.DE | TTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | 10.11% | -6.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.98% | 25.13% | -12.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.87% | 30.58% | -15.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.05% | 32.34% | -16.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.59% | 34.42% | -17.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LUTI.DE и TTWO
Ни LUTI.DE, ни TTWO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LUTI.DE and TTWO have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LUTI.DE и TTWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор