PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LUTI.DE с TTWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности LUTI.DE и TTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Acc (LUTI.DE) и Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LUTI.DE торгуется в EUR, в то время как TTWO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TTWO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LUTI.DE показывает доходность 12.41%, что значительно выше, чем у TTWO с доходностью -14.62%. За последние 10 лет акции LUTI.DE уступали акциям TTWO по среднегодовой доходности: 10.69% против 18.15% соответственно.


LUTI.DE

1 день
-0.18%
1 месяц
-3.28%
С начала года
12.41%
6 месяцев
14.43%
1 год
26.32%
3 года*
16.38%
5 лет*
11.68%
10 лет*
10.69%

TTWO

1 день
-0.25%
1 месяц
-1.52%
С начала года
-14.62%
6 месяцев
-12.60%
1 год
-7.82%
3 года*
13.62%
5 лет*
4.18%
10 лет*
18.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LUTI.DE и TTWO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LUTI.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Acc
12.41%33.68%1.33%13.47%-7.98%9.01%11.12%31.06%2.08%10.01%
TTWO
Take-Two Interactive Software, Inc.
-14.62%22.58%21.92%49.93%-37.78%-8.07%55.73%21.62%-1.83%95.35%

Correlation

The correlation between LUTI.DE and TTWO is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г.

0.14

The correlation between LUTI.DE and TTWO shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Acc

Take-Two Interactive Software, Inc.

Доходность на риск

LUTI.DE vs. TTWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LUTI.DE
Ранг доходности на риск LUTI.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LUTI.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUTI.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUTI.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUTI.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUTI.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина

TTWO
Ранг доходности на риск TTWO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTWO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTWO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTWO: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTWO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTWO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LUTI.DE c TTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Acc (LUTI.DE) и Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LUTI.DETTWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.98

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

-0.27

+3.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.74

-0.62

+10.36

LUTI.DE vs. TTWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LUTI.DE на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа TTWO равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LUTI.DE и TTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LUTI.DETTWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

-0.27

+2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.13

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.53

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.40

-0.11

Просадки

Сравнение просадок LUTI.DE и TTWO

Максимальная просадка LUTI.DE за все время составила -51.94%, что меньше максимальной просадки TTWO в -75.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUTI.DE и TTWO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LUTI.DETTWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.94%

-75.32%

+23.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.25%

-28.81%

+21.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.76%

-28.81%

+15.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.66%

-44.69%

+22.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.97%

-47.84%

+14.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.35%

-17.39%

+12.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.17%

-23.24%

+4.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

12.72%

-10.05%

Волатильность

Сравнение волатильности LUTI.DE и TTWO

Текущая волатильность для Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Acc (LUTI.DE) составляет 5.80%, в то время как у Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) волатильность равна 10.96%. Это указывает на то, что LUTI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LUTI.DETTWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

10.96%

-5.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.86%

23.87%

-11.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.71%

29.52%

-14.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

32.18%

-16.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

34.35%

-17.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LUTI.DE и TTWO

Ни LUTI.DE, ни TTWO не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


LUTI.DE and TTWO have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LUTI.DE и TTWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор