Сравнение LULG с SPYQ
LULG (Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF) and SPYQ (Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. LULG charges 0.75%/yr vs 1.30%/yr for SPYQ.
Доходность
Сравнение доходности LULG и SPYQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LULG показывает доходность -73.00%, что значительно ниже, чем у SPYQ с доходностью 16.07%.
LULG
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- 2.69%
- 6 месяцев
- -72.06%
- С начала года
- -73.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYQ
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- 13.10%
- С начала года
- 16.07%
- 1 год
- 34.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LULG и SPYQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LULG Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF | -73.00% | 55.59% |
SPYQ Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF | 16.07% | 1.50% |
Correlation
The correlation between LULG and SPYQ is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LULG vs. SPYQ — Ранг доходности на риск
LULG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPYQ
Сравнение LULG c SPYQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF (LULG) и Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF (SPYQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LULG | SPYQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.87 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.98 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LULG и SPYQ
Максимальная просадка LULG за все время составила -79.88%, что больше максимальной просадки SPYQ в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LULG и SPYQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LULG | SPYQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.88% | -35.88% | -44.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.99% | -2.32% | -72.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.32% | -4.80% | -35.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.37% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LULG и SPYQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LULG | SPYQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.92% | 24.65% | +62.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.92% | 34.11% | +52.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.92% | 34.11% | +52.81% |
Сравнение комиссий LULG и SPYQ
LULG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SPYQ в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LULG и SPYQ
LULG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LULG Leverage Shares 2X Long LULU Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
SPYQ Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF | 0.14% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
LULG and SPYQ have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LULG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LULG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for SPYQ.
SPYQ has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.00% for LULG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and AXS. Their fees differ too: 0.75% for LULG and 1.30% for SPYQ.
Подберите оптимальное распределение для LULG и SPYQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор