Сравнение LTVL.DE с ZROZ
LTVL.DE (Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF Acc) and ZROZ (PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund) are both exchange-traded funds - LTVL.DE is a Consumer Staples Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Travel & Leisure, while ZROZ is a Government Bonds fund tracking the ICE BofA Long U.S. Treasury Principal STRIPS Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LTVL.DE returned -0.25%/yr vs -4.22%/yr for ZROZ. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. LTVL.DE charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for ZROZ.
Доходность
Сравнение доходности LTVL.DE и ZROZ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LTVL.DE торгуется в EUR, в то время как ZROZ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZROZ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LTVL.DE показывает доходность -8.21%, что значительно ниже, чем у ZROZ с доходностью 0.71%. За последние 10 лет акции LTVL.DE превзошли акции ZROZ по среднегодовой доходности: -0.25% против -4.22% соответственно.
LTVL.DE
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 2.29%
- С начала года
- -8.21%
- 6 месяцев
- -7.98%
- 1 год
- -4.33%
- 3 года*
- -4.81%
- 5 лет*
- -4.06%
- 10 лет*
- -0.25%
ZROZ
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- -1.97%
- 1 год
- 0.01%
- 3 года*
- -9.91%
- 5 лет*
- -10.68%
- 10 лет*
- -4.22%
Сравнение доходности по годам LTVL.DE и ZROZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTVL.DE Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF Acc | -8.21% | 1.60% | -4.23% | 22.42% | -13.28% | 0.97% | -13.77% | 15.26% | -9.35% | 15.81% |
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | 0.71% | -13.49% | -10.65% | -1.84% | -37.65% | 1.87% | 14.30% | 23.96% | -0.99% | 0.66% |
Correlation
The correlation between LTVL.DE and ZROZ is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2009 г. | -0.10 |
The correlation between LTVL.DE and ZROZ shifts across timeframes, from -0.10 (all time) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTVL.DE vs. ZROZ — Ранг доходности на риск
LTVL.DE
ZROZ
Сравнение LTVL.DE c ZROZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF Acc (LTVL.DE) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTVL.DE | ZROZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.01 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 0.00 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 0.00 | -0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTVL.DE | ZROZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 0.00 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | -0.45 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | -0.19 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.15 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок LTVL.DE и ZROZ
Максимальная просадка LTVL.DE за все время составила -65.37%, примерно равная максимальной просадке ZROZ в -63.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTVL.DE и ZROZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTVL.DE | ZROZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.37% | -63.96% | -1.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.90% | -14.03% | -4.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.32% | -31.27% | +2.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.72% | -58.05% | +19.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.15% | -63.96% | +8.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.30% | -61.73% | +38.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.35% | -26.05% | +5.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.63% | 6.60% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTVL.DE и ZROZ
Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF Acc (LTVL.DE) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что LTVL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZROZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTVL.DE | ZROZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 3.73% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.86% | 10.69% | +4.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.56% | 15.55% | +3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.03% | 23.83% | -0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.44% | 22.25% | +2.19% |
Сравнение комиссий LTVL.DE и ZROZ
LTVL.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ZROZ в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTVL.DE и ZROZ
LTVL.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZROZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTVL.DE Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund | 5.16% | 4.96% | 4.58% | 3.52% | 2.76% | 1.60% | 1.68% | 2.22% | 2.06% | 2.53% | 3.00% | 2.98% |
Часто задаваемые вопросы
LTVL.DE and ZROZ have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZROZ is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZROZ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for LTVL.DE.
LTVL.DE is categorized as Consumer Staples Equities, while ZROZ is Government Bonds. LTVL.DE tracks STOXX® Europe 600 Travel & Leisure, while ZROZ tracks ICE BofA Long U.S. Treasury Principal STRIPS Index. They also come from different issuers: Amundi and PIMCO. Their fees differ too: 0.30% for LTVL.DE and 0.15% for ZROZ.
Подберите оптимальное распределение для LTVL.DE и ZROZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор