PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LTVL.DE с XZEC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LTVL.DE с XZEC.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LTVL.DE (Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF Acc) and XZEC.DE (Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF) are both Consumer Staples Equities funds - LTVL.DE tracks the STOXX® Europe 600 Travel & Leisure while XZEC.DE tracks the MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened 20-35 Select. Both are passively managed. Over the past 3 years, LTVL.DE returned -4.81%/yr vs 2.19%/yr for XZEC.DE. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. LTVL.DE charges 0.30%/yr vs 0.17%/yr for XZEC.DE.

Доходность

Сравнение доходности LTVL.DE и XZEC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF Acc (LTVL.DE) и Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF (XZEC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LTVL.DE показывает доходность -8.21%, что значительно ниже, чем у XZEC.DE с доходностью 3.52%.

LTVL.DE

1 день
0.62%
1 месяц
2.29%
С начала года
-8.21%
6 месяцев
-7.98%
1 год
-4.33%
3 года*
-4.81%
5 лет*
-4.06%
10 лет*
-0.25%

XZEC.DE

1 день
1.36%
1 месяц
0.98%
С начала года
3.52%
6 месяцев
3.97%
1 год
11.54%
3 года*
2.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LTVL.DE и XZEC.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
LTVL.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF Acc		-8.21%1.60%-4.23%22.42%-13.28%-9.91%
XZEC.DE
Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF		3.52%1.95%3.52%16.28%-16.49%0.39%

Correlation

The correlation between LTVL.DE and XZEC.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2021 г.

0.80

The correlation between LTVL.DE and XZEC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF Acc

Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF

Часто сравнивают с LTVL.DE:
LTVL.DE с ZROZLTVL.DE с 7RIP.DELTVL.DE с VJPU.LLTVL.DE с EXH8.DELTVL.DE с WELM.DELTVL.DE с ZPDD.DELTVL.DE с SC0R.DE
Часто сравнивают с XZEC.DE:
XZEC.DE с ^SP500TRXZEC.DE с LFOD.DEXZEC.DE с WELM.DEXZEC.DE с XUCS.DEXZEC.DE с EXUS.DEXZEC.DE с ZPDD.DEXZEC.DE с 2B7D.DE

Доходность на риск

LTVL.DE vs. XZEC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LTVL.DE
Ранг доходности на риск LTVL.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTVL.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTVL.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTVL.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTVL.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTVL.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
XZEC.DE
Ранг доходности на риск XZEC.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZEC.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZEC.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZEC.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZEC.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZEC.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LTVL.DE c XZEC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF Acc (LTVL.DE) и Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF (XZEC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LTVL.DEXZEC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.27
0.73

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.28
1.17

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.13

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

0.98

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.66

2.63

-3.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LTVL.DE vs. XZEC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LTVL.DE на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа XZEC.DE равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTVL.DE и XZEC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LTVL.DEXZEC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

0.73

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.06

0.00

Просадки

Сравнение просадок LTVL.DE и XZEC.DE

Максимальная просадка LTVL.DE за все время составила -65.37%, что больше максимальной просадки XZEC.DE в -30.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTVL.DE и XZEC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LTVL.DEXZEC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.37%

-30.22%

-35.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.90%

-11.27%

-7.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.32%

-23.79%

-4.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.72%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.30%

-4.58%

-18.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.35%

-10.22%

-10.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.63%

4.19%

+3.44%

Волатильность

Сравнение волатильности LTVL.DE и XZEC.DE

Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF Acc (LTVL.DE) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с Xtrackers MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened UCITS ETF (XZEC.DE) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что LTVL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XZEC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LTVL.DEXZEC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

4.04%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.86%

11.07%

+3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.56%

15.07%

+3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.03%

20.02%

+3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.44%

20.02%

+4.42%

Сравнение комиссий LTVL.DE и XZEC.DE

LTVL.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XZEC.DE в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTVL.DE и XZEC.DE

Ни LTVL.DE, ни XZEC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LTVL.DE and XZEC.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XZEC.DE is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XZEC.DE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.30% for LTVL.DE.

LTVL.DE tracks STOXX® Europe 600 Travel & Leisure, while XZEC.DE tracks MSCI Europe Consumer Discretionary ESG Screened 20-35 Select. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.30% for LTVL.DE and 0.17% for XZEC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LTVL.DE и XZEC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор