PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LTUSX с FUTBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LTUSX с FUTBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thornburg Limited Term U.S. Government Fund (LTUSX) и Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX).

LTUSX управляется Thornburg. Фонд был запущен 15 нояб. 1987 г.. FUTBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности LTUSX и FUTBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thornburg Limited Term U.S. Government Fund (LTUSX) и Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LTUSX и FUTBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LTUSX
Thornburg Limited Term U.S. Government Fund		0.29%6.40%2.40%3.40%-8.06%-1.82%3.77%3.61%0.98%0.60%
FUTBX
Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund		-0.12%6.12%0.70%4.19%-13.00%-2.54%7.76%7.30%0.95%2.28%

Доходность по периодам

С начала года, LTUSX показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у FUTBX с доходностью -0.12%.

LTUSX

1 день
-0.08%
1 месяц
-1.29%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.12%
1 год
3.98%
3 года*
3.43%
5 лет*
0.70%
10 лет*
1.02%

FUTBX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.57%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.39%
1 год
2.74%
3 года*
2.50%
5 лет*
-0.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thornburg Limited Term U.S. Government Fund

Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund

Часто сравнивают с LTUSX:
LTUSX с FVIIXLTUSX с RFBAXLTUSX с EVGOXLTUSX с FBLTXLTUSX с FNBGXLTUSX с FEUGXLTUSX с PEDIX
Часто сравнивают с FUTBX:
FUTBX с FSRIXFUTBX с FTBFXFUTBX с VPUFUTBX с FBNDFUTBX с SGOVFUTBX с FXAIXFUTBX с VBTLX

Сравнение комиссий LTUSX и FUTBX

LTUSX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии FUTBX в 0.03%.

LTUSX
Thornburg Limited Term U.S. Government Fund
FUTBX
Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

LTUSX vs. FUTBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LTUSX
Ранг доходности на риск LTUSX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTUSX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTUSX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTUSX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTUSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTUSX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FUTBX
Ранг доходности на риск FUTBX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTBX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTBX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTBX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTBX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTBX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LTUSX c FUTBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Limited Term U.S. Government Fund (LTUSX) и Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LTUSXFUTBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

0.71

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.03

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.12

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

1.48

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.75

3.72

+3.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LTUSX vs. FUTBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LTUSX на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа FUTBX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTUSX и FUTBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LTUSXFUTBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.71

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

-0.06

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.25

+0.90

Корреляция

Корреляция между LTUSX и FUTBX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTUSX и FUTBX

Дивидендная доходность LTUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности FUTBX в 3.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LTUSX
Thornburg Limited Term U.S. Government Fund		2.33%2.69%2.62%1.89%1.63%1.21%1.35%1.77%1.90%1.45%2.52%1.50%
FUTBX
Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund		3.30%3.43%2.90%2.12%1.12%0.86%4.54%2.75%2.05%1.65%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LTUSX и FUTBX

Максимальная просадка LTUSX за все время составила -12.34%, что меньше максимальной просадки FUTBX в -19.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTUSX и FUTBX.

Загрузка...

Показатели просадок

LTUSXFUTBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.34%

-19.69%

+7.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.00%

-2.71%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.69%

-17.03%

+5.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-7.79%

+6.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.40%

-6.94%

+5.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

1.08%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности LTUSX и FUTBX

Текущая волатильность для Thornburg Limited Term U.S. Government Fund (LTUSX) составляет 1.19%, в то время как у Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) волатильность равна 1.43%. Это указывает на то, что LTUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUTBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LTUSXFUTBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

1.43%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.99%

2.54%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.28%

4.24%

-0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.99%

5.79%

-1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.06%

5.17%

-2.11%