Сравнение LTTIX с PADLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Lifetime 2025 Fund (LTTIX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX).
LTTIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 нояб. 2012 г.. PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности LTTIX и PADLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTTIX и PADLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTTIX MFS Lifetime 2025 Fund | -0.00% | 9.29% | 6.73% | 10.36% | -12.36% | 8.61% | 10.20% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | -0.28% | 10.83% | 8.34% | 11.01% | -12.54% | 2.93% | 7.84% |
Доходность по периодам
LTTIX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 7.47%
- 3 года*
- 7.50%
- 5 лет*
- 3.79%
- 10 лет*
- 6.22%
PADLX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 9.84%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTTIX и PADLX
LTTIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PADLX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LTTIX vs. PADLX — Ранг доходности на риск
LTTIX
PADLX
Сравнение LTTIX c PADLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Lifetime 2025 Fund (LTTIX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTTIX | PADLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 1.75 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 2.46 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.37 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 2.23 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.97 | 9.78 | -1.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTTIX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 1.75 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.52 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.55 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между LTTIX и PADLX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTTIX и PADLX
Дивидендная доходность LTTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.13%, что больше доходности PADLX в 4.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTTIX MFS Lifetime 2025 Fund | 8.13% | 8.13% | 7.07% | 3.30% | 5.88% | 7.35% | 2.83% | 3.68% | 4.32% | 3.51% | 4.03% | 1.82% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | 4.74% | 5.03% | 3.71% | 2.91% | 1.01% | 1.45% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LTTIX и PADLX
Максимальная просадка LTTIX за все время составила -19.33%, примерно равная максимальной просадке PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTTIX и PADLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTTIX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.33% | -18.87% | -0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.02% | -4.65% | +0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.92% | -18.87% | +1.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -2.93% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -4.95% | +2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 1.06% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTTIX и PADLX
MFS Lifetime 2025 Fund (LTTIX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) имеют волатильность 2.02% и 2.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTTIX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.02% | 2.05% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.07% | 3.27% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.14% | 5.82% | -0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.38% | 6.63% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.25% | 7.56% | -0.31% |