Сравнение LTTIX с FRHMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Lifetime 2025 Fund (LTTIX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX).
LTTIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 нояб. 2012 г.. FRHMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности LTTIX и FRHMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTTIX и FRHMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTTIX MFS Lifetime 2025 Fund | -0.00% | 9.29% | 6.73% | 10.36% | -12.36% | 8.61% | 10.61% | 4.69% |
FRHMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | 0.28% | 10.02% | 4.50% | 8.28% | -11.48% | 2.98% | 8.79% | 3.17% |
Доходность по периодам
LTTIX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 7.47%
- 3 года*
- 7.50%
- 5 лет*
- 3.79%
- 10 лет*
- 6.22%
FRHMX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 7.78%
- 3 года*
- 6.39%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTTIX и FRHMX
LTTIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FRHMX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LTTIX vs. FRHMX — Ранг доходности на риск
LTTIX
FRHMX
Сравнение LTTIX c FRHMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Lifetime 2025 Fund (LTTIX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTTIX | FRHMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 1.75 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 2.45 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.35 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 2.38 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.97 | 9.46 | -1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTTIX | FRHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 1.75 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.51 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.73 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между LTTIX и FRHMX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTTIX и FRHMX
Дивидендная доходность LTTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.13%, что больше доходности FRHMX в 3.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTTIX MFS Lifetime 2025 Fund | 8.13% | 8.13% | 7.07% | 3.30% | 5.88% | 7.35% | 2.83% | 3.68% | 4.32% | 3.51% | 4.03% | 1.82% |
FRHMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | 3.36% | 3.22% | 3.24% | 3.02% | 4.77% | 3.78% | 2.61% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LTTIX и FRHMX
Максимальная просадка LTTIX за все время составила -19.33%, что больше максимальной просадки FRHMX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTTIX и FRHMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTTIX | FRHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.33% | -15.96% | -3.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.02% | -3.42% | -0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.92% | -15.96% | -0.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -2.45% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -3.58% | +0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.86% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTTIX и FRHMX
Текущая волатильность для MFS Lifetime 2025 Fund (LTTIX) составляет 2.02%, в то время как у Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) волатильность равна 2.13%. Это указывает на то, что LTTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTTIX | FRHMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.02% | 2.13% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.07% | 2.94% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.14% | 4.63% | +0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.38% | 5.23% | +1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.25% | 5.14% | +2.11% |