PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LTTIX с FCQTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LTTIX с FCQTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Lifetime 2025 Fund (LTTIX) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX).

LTTIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 нояб. 2012 г.. FCQTX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности LTTIX и FCQTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Lifetime 2025 Fund (LTTIX) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LTTIX и FCQTX

2026 (YTD)202520242023202220212020
LTTIX
MFS Lifetime 2025 Fund		-0.00%9.29%6.73%10.36%-12.36%8.61%24.75%
FCQTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund		-3.37%20.74%15.64%21.56%-19.63%17.34%47.06%

Доходность по периодам

LTTIX

1 день
0.85%
1 месяц
-2.39%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.03%
1 год
7.47%
3 года*
7.50%
5 лет*
3.79%
10 лет*
6.22%

FCQTX

1 день
2.74%
1 месяц
-6.47%
С начала года
-3.37%
6 месяцев
-0.75%
1 год
18.43%
3 года*
15.53%
5 лет*
7.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Lifetime 2025 Fund

American Funds 2065 Target Date Retirement Fund

Часто сравнивают с LTTIX:
LTTIX с VOOLTTIX с TRRHXLTTIX с JRLVXLTTIX с JIEHXLTTIX с FIRMXLTTIX с MEIIXLTTIX с MINIX
Часто сравнивают с FCQTX:
FCQTX с GDEFCQTX с VFIAXFCQTX с SWPPXFCQTX с VTTSXFCQTX с FRKMXFCQTX с FRHMXFCQTX с AMCPX

Сравнение комиссий LTTIX и FCQTX

LTTIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FCQTX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FCQTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund
LTTIX
MFS Lifetime 2025 Fund

Доходность на риск

LTTIX vs. FCQTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LTTIX
Ранг доходности на риск LTTIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTTIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTTIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTTIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTTIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTTIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FCQTX
Ранг доходности на риск FCQTX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCQTX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCQTX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCQTX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCQTX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCQTX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LTTIX c FCQTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Lifetime 2025 Fund (LTTIX) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LTTIXFCQTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.24

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

1.85

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

1.85

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.97

7.89

+0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LTTIX vs. FCQTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LTTIX на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCQTX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTTIX и FCQTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LTTIXFCQTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.24

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.55

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.98

-0.14

Корреляция

Корреляция между LTTIX и FCQTX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTTIX и FCQTX

Дивидендная доходность LTTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.13%, что больше доходности FCQTX в 4.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LTTIX
MFS Lifetime 2025 Fund		8.13%8.13%7.07%3.30%5.88%7.35%2.83%3.68%4.32%3.51%4.03%1.82%
FCQTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund		4.83%4.67%2.80%1.99%3.96%1.54%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LTTIX и FCQTX

Максимальная просадка LTTIX за все время составила -19.33%, что меньше максимальной просадки FCQTX в -27.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTTIX и FCQTX.

Загрузка...

Показатели просадок

LTTIXFCQTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.33%

-27.34%

+8.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.02%

-10.21%

+6.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.92%

-27.34%

+10.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-7.36%

+4.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.70%

-6.02%

+3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

2.39%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности LTTIX и FCQTX

Текущая волатильность для MFS Lifetime 2025 Fund (LTTIX) составляет 2.02%, в то время как у American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что LTTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LTTIXFCQTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.02%

5.61%

-3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.07%

9.44%

-6.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.14%

15.36%

-10.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.38%

14.63%

-8.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.25%

15.09%

-7.84%