Сравнение LTTIX с FCQTX
LTTIX (MFS Lifetime 2025 Fund) and FCQTX (American Funds 2065 Target Date Retirement Fund) are both Target Retirement Date funds. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. LTTIX charges 0.00%/yr vs 0.01%/yr for FCQTX.
Доходность
Сравнение доходности LTTIX и FCQTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LTTIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FCQTX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- 7.41%
- С начала года
- 10.56%
- 1 год
- 19.97%
- 3 года*
- 17.82%
- 5 лет*
- 9.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LTTIX и FCQTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTTIX MFS Lifetime 2025 Fund | 2.74% | 9.29% | 6.73% | 10.36% | -12.36% | 8.61% | 23.72% |
FCQTX American Funds 2065 Target Date Retirement Fund | 10.56% | 20.74% | 15.64% | 21.56% | -19.63% | 17.34% | 47.06% |
Correlation
The correlation between LTTIX and FCQTX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2020 г. | 0.87 |
The correlation between LTTIX and FCQTX shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTTIX vs. FCQTX — Ранг доходности на риск
LTTIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FCQTX
Сравнение LTTIX c FCQTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Lifetime 2025 Fund (LTTIX) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LTTIX | FCQTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.08 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.20 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LTTIX и FCQTX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTTIX | FCQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -27.34% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.83% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.53% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.84% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -5.80% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LTTIX и FCQTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTTIX | FCQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 13.04% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 14.90% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 15.09% | — |
Сравнение комиссий LTTIX и FCQTX
LTTIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FCQTX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTTIX и FCQTX
Дивидендная доходность LTTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.54%, что больше доходности FCQTX в 4.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCQTX American Funds 2065 Target Date Retirement Fund | 4.22% | 4.67% | 2.80% | 1.99% | 3.96% | 1.54% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LTTIX MFS Lifetime 2025 Fund | 11.54% | 8.13% | 7.07% | 3.30% | 5.88% | 7.35% | 2.83% | 3.68% | 4.32% | 3.51% | 4.03% | 1.82% |
Часто задаваемые вопросы
LTTIX and FCQTX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LTTIX и FCQTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор