PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LTTIX с DRIKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LTTIX с DRIKX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LTTIX (MFS Lifetime 2025 Fund) and DRIKX (Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, LTTIX returned 6.24%/yr vs 12.60%/yr for DRIKX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. LTTIX charges 0.00%/yr vs 0.22%/yr for DRIKX.

Доходность

Сравнение доходности LTTIX и DRIKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Lifetime 2025 Fund (LTTIX) и Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund (DRIKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LTTIX показывает доходность 2.74%, что значительно ниже, чем у DRIKX с доходностью 12.38%. За последние 10 лет акции LTTIX уступали акциям DRIKX по среднегодовой доходности: 6.24% против 12.60% соответственно.

LTTIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.37%
С начала года
2.74%
6 месяцев
2.92%
1 год
8.93%
3 года*
8.33%
5 лет*
3.81%
10 лет*
6.24%

DRIKX

1 день
0.35%
1 месяц
5.02%
С начала года
12.38%
6 месяцев
13.14%
1 год
28.14%
3 года*
20.34%
5 лет*
11.66%
10 лет*
12.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LTTIX и DRIKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LTTIX
MFS Lifetime 2025 Fund		2.74%9.29%6.73%10.36%-12.36%8.61%10.61%17.82%-3.97%13.16%
DRIKX
Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund		12.38%19.29%17.19%21.26%-15.32%21.28%14.20%25.63%-9.16%21.59%

Correlation

The correlation between LTTIX and DRIKX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.89

The correlation between LTTIX and DRIKX shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Lifetime 2025 Fund

Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund

Часто сравнивают с LTTIX:
LTTIX с VOOLTTIX с TRRHXLTTIX с JRLVXLTTIX с JIEHXLTTIX с MINIXLTTIX с FIRMXLTTIX с MEIIX
Часто сравнивают с DRIKX:
DRIKX с DRIHXDRIKX с FDEEXDRIKX с VTSAXDRIKX с VFFVXDRIKX с AAATXDRIKX с FWLSXDRIKX с FYTKX

Доходность на риск

LTTIX vs. DRIKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LTTIX
Ранг доходности на риск LTTIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTTIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTTIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTTIX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTTIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTTIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
DRIKX
Ранг доходности на риск DRIKX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIKX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIKX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIKX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIKX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIKX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LTTIX c DRIKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Lifetime 2025 Fund (LTTIX) и Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund (DRIKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LTTIXDRIKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.81

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
3.93

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.51

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

3.66

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.79

16.03

-5.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LTTIX vs. DRIKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LTTIX на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRIKX равному 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTTIX и DRIKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LTTIXDRIKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.81

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.80

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.81

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.81

+0.05

Просадки

Сравнение просадок LTTIX и DRIKX

Максимальная просадка LTTIX за все время составила -19.33%, что меньше максимальной просадки DRIKX в -33.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTTIX и DRIKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LTTIXDRIKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.33%

-33.48%

+14.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.64%

-8.59%

+4.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.77%

-16.02%

+10.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.92%

-23.49%

+6.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.33%

-33.48%

+14.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

0.00%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.68%

-4.24%

+1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

1.89%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности LTTIX и DRIKX

Текущая волатильность для MFS Lifetime 2025 Fund (LTTIX) составляет 1.34%, в то время как у Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund (DRIKX) волатильность равна 3.11%. Это указывает на то, что LTTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRIKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LTTIXDRIKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.34%

3.11%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.32%

8.69%

-5.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.18%

11.20%

-7.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.38%

14.83%

-8.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.25%

15.75%

-8.50%

Сравнение комиссий LTTIX и DRIKX

LTTIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии DRIKX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTTIX и DRIKX

Дивидендная доходность LTTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.54%, что больше доходности DRIKX в 1.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRIKX
Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund		1.31%1.24%2.44%3.19%3.92%2.37%2.41%2.12%2.27%1.18%1.39%0.00%
LTTIX
MFS Lifetime 2025 Fund		11.54%8.13%7.07%3.30%5.88%7.35%2.83%3.68%4.32%3.51%4.03%1.82%

Часто задаваемые вопросы

LTTIX and DRIKX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRIKX has higher volatility (3.11%) compared to LTTIX (1.34%). In terms of maximum drawdown, LTTIX dropped -19.33% vs DRIKX's -33.48%.

DRIKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LTTIX и DRIKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор