PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LTTI с FDND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LTTI с FDND

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

LTTI (FT Vest 20+ Year Treasury & Target Income ETF) and FDND (FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF) are both exchange-traded funds - LTTI is a Derivative Income fund actively managed by FT Vest, while FDND is a Technology Equities fund actively managed by FT Vest. Both are actively managed. Over the past year, LTTI returned 3.81% vs -3.53% for FDND. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. LTTI charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for FDND.

Доходность

Сравнение доходности LTTI и FDND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest 20+ Year Treasury & Target Income ETF (LTTI) и FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LTTI показывает доходность 1.02%, что значительно выше, чем у FDND с доходностью -5.34%.

LTTI

1 день
1.13%
1 месяц
2.85%
С начала года
1.02%
6 месяцев
0.72%
1 год
3.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDND

1 день
0.03%
1 месяц
-5.72%
С начала года
-5.34%
6 месяцев
-6.15%
1 год
-3.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LTTI и FDND

2026 (YTD)2025
LTTI
FT Vest 20+ Year Treasury & Target Income ETF		1.02%2.43%
FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF		-5.34%1.34%

Correlation

The correlation between LTTI and FDND is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest 20+ Year Treasury & Target Income ETF

FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF

Часто сравнивают с LTTI:
LTTI с DOGGLTTI с LQTILTTI с BUYWLTTI с TLTXLTTI с XOMOLTTI с IPDPLTTI с AMDW
Часто сравнивают с FDND:
FDND с FDNFDND с SPYFDND с JEPQFDND с FTHIFDND с VOOFDND с VGTFDND с XPAY

Доходность на риск

LTTI vs. FDND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LTTI
Ранг доходности на риск LTTI: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTTI: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTTI: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTTI: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTTI: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTTI: 1515
Ранг коэф-та Мартина
FDND
Ранг доходности на риск FDND: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDND: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDND: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDND: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDND: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDND: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LTTI c FDND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest 20+ Year Treasury & Target Income ETF (LTTI) и FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LTTIFDNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
-0.19

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
-0.13

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.98

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.54

-0.17

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.26

-0.41

+1.67

LTTI vs. FDND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LTTI на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа FDND равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTTI и FDND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LTTI и FDND

Максимальная просадка LTTI за все время составила -9.02%, что меньше максимальной просадки FDND в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTTI и FDND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LTTIFDNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.02%

-24.12%

+15.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.08%

-20.49%

+13.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-11.49%

+8.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.67%

-5.74%

+2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

8.65%

-5.63%

Волатильность

Сравнение волатильности LTTI и FDND

Текущая волатильность для FT Vest 20+ Year Treasury & Target Income ETF (LTTI) составляет 1.99%, в то время как у FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что LTTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LTTIFDNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

7.14%

-5.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.16%

14.99%

-8.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.66%

18.95%

-10.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.18%

21.48%

-11.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.18%

21.48%

-11.30%

Сравнение комиссий LTTI и FDND

LTTI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FDND в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTTI и FDND

Дивидендная доходность LTTI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.02%, что больше доходности FDND в 8.63%

ПозицияTTM20252024
FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF		8.63%8.11%5.51%
LTTI
FT Vest 20+ Year Treasury & Target Income ETF		9.02%7.08%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LTTI and FDND have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDND has higher volatility (7.14%) compared to LTTI (1.99%). In terms of maximum drawdown, LTTI dropped -9.02% vs FDND's -24.12%.

On 1-year performance, LTTI leads with 3.81% vs -3.53% for FDND. On fees, LTTI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, LTTI has been the lower-risk option at 1.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LTTI has performed better with a 3.81% return vs -3.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LTTI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for FDND.

LTTI has the higher dividend yield at 9.02%, compared with 8.63% for FDND.

LTTI is categorized as Derivative Income, while FDND is Technology Equities. Their fees differ too: 0.65% for LTTI and 0.75% for FDND.

LTTI currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LTTI и FDND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор