Сравнение LTSTX с PSMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) и Principal Global Multi-Strategy Fund (PSMIX).
LTSTX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г.. PSMIX управляется Principal. Фонд был запущен 23 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности LTSTX и PSMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTSTX и PSMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTSTX Principal LifeTime 2025 Fund | -1.09% | 12.16% | 11.91% | 13.30% | -15.23% | 10.91% | 13.70% | 20.50% | -6.41% | 16.75% |
PSMIX Principal Global Multi-Strategy Fund | 1.37% | 10.47% | 8.90% | 6.59% | -1.80% | 5.62% | 5.11% | 8.18% | -4.34% | 6.60% |
Доходность по периодам
С начала года, LTSTX показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у PSMIX с доходностью 1.37%. За последние 10 лет акции LTSTX превзошли акции PSMIX по среднегодовой доходности: 7.61% против 4.90% соответственно.
LTSTX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 10.40%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 7.61%
PSMIX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 3.95%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 5.77%
- 10 лет*
- 4.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTSTX и PSMIX
LTSTX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии PSMIX в 1.63%.
Доходность на риск
LTSTX vs. PSMIX — Ранг доходности на риск
LTSTX
PSMIX
Сравнение LTSTX c PSMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) и Principal Global Multi-Strategy Fund (PSMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTSTX | PSMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 2.33 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 3.04 | -1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.50 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 3.25 | -1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | 14.27 | -7.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTSTX | PSMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 2.33 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 1.28 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.13 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.14 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между LTSTX и PSMIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTSTX и PSMIX
Дивидендная доходность LTSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.32%, что больше доходности PSMIX в 5.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTSTX Principal LifeTime 2025 Fund | 12.32% | 12.19% | 9.74% | 4.26% | 8.00% | 7.66% | 5.25% | 6.91% | 6.39% | 4.75% | 3.65% | 8.91% |
PSMIX Principal Global Multi-Strategy Fund | 5.45% | 5.53% | 1.66% | 3.51% | 12.10% | 4.04% | 1.68% | 0.00% | 6.52% | 2.91% | 0.15% | 3.02% |
Просадки
Сравнение просадок LTSTX и PSMIX
Максимальная просадка LTSTX за все время составила -48.17%, что меньше максимальной просадки PSMIX в -55.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTSTX и PSMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTSTX | PSMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.17% | -55.50% | +7.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.47% | -3.57% | -2.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.01% | -6.39% | -14.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.33% | -55.50% | +32.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.64% | -27.64% | +24.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.21% | -26.60% | +20.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 0.81% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTSTX и PSMIX
Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с Principal Global Multi-Strategy Fund (PSMIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что LTSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTSTX | PSMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 1.55% | +1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.14% | 3.19% | +1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.56% | 4.94% | +3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.18% | 4.52% | +4.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.82% | 38.09% | -28.27% |