Сравнение LTSTX с PLWIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) и Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX).
LTSTX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г.. PLWIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности LTSTX и PLWIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTSTX и PLWIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTSTX Principal LifeTime 2025 Fund | -2.64% | 12.16% | 11.91% | 13.30% | -15.23% | 10.91% | 13.70% | 20.50% | -6.41% | 16.75% |
PLWIX Principal LifeTime 2020 Fund | -2.23% | 11.32% | 12.21% | 12.23% | -14.36% | 9.05% | 12.70% | 18.40% | -5.72% | 14.96% |
Доходность по периодам
С начала года, LTSTX показывает доходность -2.64%, что значительно ниже, чем у PLWIX с доходностью -2.23%. За последние 10 лет акции LTSTX превзошли акции PLWIX по среднегодовой доходности: 7.44% против 6.86% соответственно.
LTSTX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -2.64%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 8.41%
- 3 года*
- 9.82%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- 7.44%
PLWIX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 7.85%
- 3 года*
- 9.55%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 6.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTSTX и PLWIX
И LTSTX, и PLWIX имеют комиссию равную 0.01%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LTSTX vs. PLWIX — Ранг доходности на риск
LTSTX
PLWIX
Сравнение LTSTX c PLWIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) и Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTSTX | PLWIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.07 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.53 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.22 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.29 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.61 | 5.82 | -0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTSTX | PLWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.07 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.58 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.81 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.51 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между LTSTX и PLWIX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTSTX и PLWIX
Дивидендная доходность LTSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.52%, что больше доходности PLWIX в 10.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTSTX Principal LifeTime 2025 Fund | 12.52% | 12.19% | 9.74% | 4.26% | 8.00% | 7.66% | 5.25% | 6.91% | 6.39% | 4.75% | 3.65% | 8.91% |
PLWIX Principal LifeTime 2020 Fund | 10.31% | 10.08% | 11.91% | 5.12% | 9.82% | 9.40% | 5.90% | 8.69% | 7.35% | 5.74% | 3.73% | 8.75% |
Просадки
Сравнение просадок LTSTX и PLWIX
Максимальная просадка LTSTX за все время составила -48.17%, примерно равная максимальной просадке PLWIX в -49.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTSTX и PLWIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTSTX | PLWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.17% | -49.07% | +0.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.47% | -5.75% | -0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.01% | -19.73% | -1.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.33% | -20.29% | -3.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.15% | -4.59% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.21% | -5.76% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 1.27% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTSTX и PLWIX
Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) имеет более высокую волатильность в 2.99% по сравнению с Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что LTSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTSTX | PLWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.99% | 2.61% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.90% | 4.35% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.43% | 7.48% | +0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.16% | 8.22% | +0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.81% | 8.55% | +1.26% |