Сравнение LTSTX с FRKMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX).
LTSTX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г.. FRKMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности LTSTX и FRKMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTSTX и FRKMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTSTX Principal LifeTime 2025 Fund | -1.09% | 12.16% | 11.91% | 13.30% | -15.23% | 10.91% | 13.70% | 5.83% |
FRKMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K | 0.27% | 9.91% | 4.40% | 8.17% | -11.57% | 2.88% | 8.68% | 3.08% |
Доходность по периодам
С начала года, LTSTX показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у FRKMX с доходностью 0.27%.
LTSTX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 10.40%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 7.61%
FRKMX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 7.67%
- 3 года*
- 6.29%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTSTX и FRKMX
LTSTX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FRKMX в 0.35%.
Доходность на риск
LTSTX vs. FRKMX — Ранг доходности на риск
LTSTX
FRKMX
Сравнение LTSTX c FRKMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTSTX | FRKMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.72 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 2.41 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.35 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 2.35 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | 9.34 | -2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTSTX | FRKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.72 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.49 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.71 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между LTSTX и FRKMX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTSTX и FRKMX
Дивидендная доходность LTSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.32%, что больше доходности FRKMX в 3.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTSTX Principal LifeTime 2025 Fund | 12.32% | 12.19% | 9.74% | 4.26% | 8.00% | 7.66% | 5.25% | 6.91% | 6.39% | 4.75% | 3.65% | 8.91% |
FRKMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K | 3.25% | 3.11% | 3.12% | 2.92% | 4.66% | 3.65% | 2.56% | 1.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LTSTX и FRKMX
Максимальная просадка LTSTX за все время составила -48.17%, что больше максимальной просадки FRKMX в -16.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTSTX и FRKMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTSTX | FRKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.17% | -16.04% | -32.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.47% | -3.42% | -3.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.01% | -16.04% | -4.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.64% | -2.44% | -1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.21% | -3.64% | -2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 0.86% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTSTX и FRKMX
Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что LTSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTSTX | FRKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 2.14% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.14% | 2.95% | +2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.56% | 4.63% | +3.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.18% | 5.23% | +3.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.82% | 5.14% | +4.68% |