Сравнение LTRIX с PRZZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) и Putnam RetirementReady 2040 Fund (PRZZX).
LTRIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г.. PRZZX управляется Putnam. Фонд был запущен 31 окт. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности LTRIX и PRZZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTRIX и PRZZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | -2.17% | 16.69% | 16.90% | 19.40% | -18.51% | 16.55% | 16.33% | 25.81% | -8.34% | 21.38% |
PRZZX Putnam RetirementReady 2040 Fund | -3.95% | 11.23% | 11.08% | 20.18% | -12.11% | 12.66% | 10.18% | 17.92% | -8.50% | 18.23% |
Доходность по периодам
С начала года, LTRIX показывает доходность -2.17%, что значительно выше, чем у PRZZX с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции LTRIX превзошли акции PRZZX по среднегодовой доходности: 10.08% против 7.92% соответственно.
LTRIX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 10.08%
PRZZX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.67%
- 1 год
- 9.92%
- 3 года*
- 10.86%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- 7.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTRIX и PRZZX
LTRIX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии PRZZX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LTRIX vs. PRZZX — Ранг доходности на риск
LTRIX
PRZZX
Сравнение LTRIX c PRZZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) и Putnam RetirementReady 2040 Fund (PRZZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTRIX | PRZZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.90 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.25 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.18 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.09 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | 4.82 | +1.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTRIX | PRZZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.90 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.58 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.70 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.77 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между LTRIX и PRZZX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTRIX и PRZZX
Дивидендная доходность LTRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.51%, что больше доходности PRZZX в 2.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | 9.51% | 9.31% | 9.40% | 4.25% | 8.71% | 6.75% | 4.62% | 6.93% | 7.50% | 4.57% | 4.48% | 5.42% |
PRZZX Putnam RetirementReady 2040 Fund | 2.00% | 1.92% | 1.69% | 1.88% | 14.10% | 8.92% | 1.69% | 5.15% | 9.81% | 4.19% | 0.38% | 2.24% |
Просадки
Сравнение просадок LTRIX и PRZZX
Максимальная просадка LTRIX за все время составила -51.39%, что больше максимальной просадки PRZZX в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTRIX и PRZZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTRIX | PRZZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.39% | -23.93% | -27.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.65% | -9.45% | -1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.25% | -17.08% | -9.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.56% | -23.93% | -7.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.57% | -5.32% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.26% | -3.30% | -3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 2.14% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTRIX и PRZZX
Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Putnam RetirementReady 2040 Fund (PRZZX) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что LTRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRZZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTRIX | PRZZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 4.14% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.47% | 6.92% | +1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.51% | 11.42% | +3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.57% | 10.85% | +3.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.79% | 11.28% | +3.51% |