Сравнение LTRIX с PDAHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX).
LTRIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г.. PDAHX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности LTRIX и PDAHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTRIX и PDAHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | -2.17% | 16.69% | 16.90% | 19.40% | -18.51% | 16.55% | 16.33% | 25.81% | -8.34% | 20.62% |
PDAHX Prudential Day One Income Fund | 1.03% | 10.37% | 8.27% | 8.89% | -11.69% | 9.21% | 8.22% | 13.58% | -3.26% | 8.25% |
Доходность по периодам
С начала года, LTRIX показывает доходность -2.17%, что значительно ниже, чем у PDAHX с доходностью 1.03%.
LTRIX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 10.08%
PDAHX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 9.03%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- 4.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTRIX и PDAHX
LTRIX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии PDAHX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LTRIX vs. PDAHX — Ранг доходности на риск
LTRIX
PDAHX
Сравнение LTRIX c PDAHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTRIX | PDAHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.59 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 2.23 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.34 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 2.08 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | 9.97 | -3.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTRIX | PDAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.59 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.70 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.85 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между LTRIX и PDAHX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTRIX и PDAHX
Дивидендная доходность LTRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.51%, что больше доходности PDAHX в 4.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | 9.51% | 9.31% | 9.40% | 4.25% | 8.71% | 6.75% | 4.62% | 6.93% | 7.50% | 4.57% | 4.48% | 5.42% |
PDAHX Prudential Day One Income Fund | 4.80% | 4.92% | 7.35% | 3.54% | 7.78% | 7.72% | 2.22% | 4.25% | 3.70% | 1.88% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LTRIX и PDAHX
Максимальная просадка LTRIX за все время составила -51.39%, что больше максимальной просадки PDAHX в -15.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTRIX и PDAHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTRIX | PDAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.39% | -15.65% | -35.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.65% | -4.60% | -6.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.25% | -15.65% | -10.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.57% | -2.31% | -3.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.26% | -2.71% | -4.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 0.96% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTRIX и PDAHX
Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Prudential Day One Income Fund (PDAHX) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что LTRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDAHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTRIX | PDAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 2.16% | +3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.47% | 3.27% | +5.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.51% | 5.84% | +8.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.57% | 6.54% | +8.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.79% | 6.41% | +8.38% |