Сравнение LTMKX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Lifetime 2045 Fund (LTMKX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
LTMKX управляется MFS. Фонд был запущен 1 нояб. 2012 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности LTMKX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTMKX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTMKX MFS Lifetime 2045 Fund | -0.39% | 15.70% | 12.91% | 16.64% | -15.59% | 20.23% | 13.27% | 26.84% | -7.93% | 21.21% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
Доходность по периодам
С начала года, LTMKX показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции LTMKX превзошли акции TDIFX по среднегодовой доходности: 10.30% против 4.81% соответственно.
LTMKX
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -5.10%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 14.90%
- 3 года*
- 13.13%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- 10.30%
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTMKX и TDIFX
LTMKX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии TDIFX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LTMKX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
LTMKX
TDIFX
Сравнение LTMKX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Lifetime 2045 Fund (LTMKX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTMKX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.47 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 2.07 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.31 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.47 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.83 | 6.12 | +0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTMKX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.47 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.84 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.96 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 1.00 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между LTMKX и TDIFX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTMKX и TDIFX
Дивидендная доходность LTMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.79%, что больше доходности TDIFX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTMKX MFS Lifetime 2045 Fund | 7.79% | 7.76% | 5.02% | 3.26% | 6.45% | 8.35% | 2.47% | 3.95% | 4.12% | 3.21% | 3.60% | 1.76% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LTMKX и TDIFX
Максимальная просадка LTMKX за все время составила -32.78%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTMKX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTMKX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.78% | -12.21% | -20.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.41% | -2.84% | -7.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.91% | -12.21% | -10.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.78% | -12.21% | -20.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.75% | -1.83% | -3.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -1.77% | -2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 0.84% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTMKX и TDIFX
MFS Lifetime 2045 Fund (LTMKX) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что LTMKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTMKX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 1.51% | +3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.69% | 2.32% | +5.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.53% | 4.34% | +9.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.47% | 5.89% | +7.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.71% | 5.05% | +9.66% |