PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LTMKX с MFEKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LTMKX с MFEKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Lifetime 2045 Fund (LTMKX) и MFS Growth R6 (MFEKX).

LTMKX управляется MFS. Фонд был запущен 1 нояб. 2012 г.. MFEKX - это активно управляемый фонд от MFS. Фонд был запущен 1 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности LTMKX и MFEKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Lifetime 2045 Fund (LTMKX) и MFS Growth R6 (MFEKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LTMKX и MFEKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LTMKX
MFS Lifetime 2045 Fund		-0.39%15.70%12.91%16.64%-15.59%20.23%13.27%26.84%-7.93%21.21%
MFEKX
MFS Growth R6		-10.29%12.44%49.62%36.27%-31.07%23.71%31.77%37.82%2.40%30.97%

Доходность по периодам

С начала года, LTMKX показывает доходность -0.39%, что значительно выше, чем у MFEKX с доходностью -10.29%. За последние 10 лет акции LTMKX уступали акциям MFEKX по среднегодовой доходности: 10.30% против 15.97% соответственно.

LTMKX

1 день
2.28%
1 месяц
-5.10%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
1.13%
1 год
14.90%
3 года*
13.13%
5 лет*
7.63%
10 лет*
10.30%

MFEKX

1 день
3.82%
1 месяц
-5.74%
С начала года
-10.29%
6 месяцев
-10.92%
1 год
9.71%
3 года*
22.91%
5 лет*
11.35%
10 лет*
15.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Lifetime 2045 Fund

MFS Growth R6

Часто сравнивают с LTMKX:
LTMKX с VDIGXLTMKX с FTLSXLTMKX с MEIIXLTMKX с FIKFXLTMKX с FIRMXLTMKX с LTFIXLTMKX с MEIKX
Часто сравнивают с MFEKX:
MFEKX с VOOMFEKX с ^GSPCMFEKX с VFIAXMFEKX с VINIXMFEKX с VFAIXMFEKX с VIIIXMFEKX с FIKGX

Сравнение комиссий LTMKX и MFEKX

LTMKX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии MFEKX в 0.51%.

MFEKX
MFS Growth R6
LTMKX
MFS Lifetime 2045 Fund

Доходность на риск

LTMKX vs. MFEKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LTMKX
Ранг доходности на риск LTMKX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTMKX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTMKX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTMKX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTMKX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTMKX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
MFEKX
Ранг доходности на риск MFEKX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEKX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEKX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEKX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEKX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEKX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LTMKX c MFEKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Lifetime 2045 Fund (LTMKX) и MFS Growth R6 (MFEKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LTMKXMFEKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.49

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

0.86

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.12

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

0.62

+0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.83

2.09

+4.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LTMKX vs. MFEKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LTMKX на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа MFEKX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTMKX и MFEKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LTMKXMFEKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.49

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.52

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.76

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.81

-0.12

Корреляция

Корреляция между LTMKX и MFEKX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTMKX и MFEKX

Дивидендная доходность LTMKX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.79%, что меньше доходности MFEKX в 16.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LTMKX
MFS Lifetime 2045 Fund		7.79%7.76%5.02%3.26%6.45%8.35%2.47%3.95%4.12%3.21%3.60%1.76%
MFEKX
MFS Growth R6		16.52%14.82%25.31%4.82%1.04%2.74%3.55%1.57%3.88%2.49%1.70%3.64%

Просадки

Сравнение просадок LTMKX и MFEKX

Максимальная просадка LTMKX за все время составила -32.78%, что меньше максимальной просадки MFEKX в -36.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTMKX и MFEKX.

Загрузка...

Показатели просадок

LTMKXMFEKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.78%

-36.06%

+3.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.41%

-17.27%

+6.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.91%

-36.06%

+13.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.78%

-36.06%

+3.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.75%

-14.11%

+8.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-5.66%

+1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

5.13%

-2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности LTMKX и MFEKX

Текущая волатильность для MFS Lifetime 2045 Fund (LTMKX) составляет 4.56%, в то время как у MFS Growth R6 (MFEKX) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что LTMKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFEKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LTMKXMFEKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

6.97%

-2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

12.64%

-4.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.53%

21.85%

-8.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.47%

21.91%

-8.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.71%

21.15%

-6.44%