Сравнение LTL с ORLG
LTL (ProShares Ultra Telecommunications) and ORLG (Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - LTL tracks the Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index (200%) while ORLG tracks the O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Both are passively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. LTL charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for ORLG.
Доходность
Сравнение доходности LTL и ORLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LTL
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- -8.64%
- С начала года
- -11.55%
- 1 год
- 6.08%
- 3 года*
- 31.49%
- 5 лет*
- 17.00%
- 10 лет*
- 6.77%
ORLG
- 1 день
- 8.37%
- 1 месяц
- -11.93%
- 6 месяцев
- -23.86%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LTL и ORLG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LTL ProShares Ultra Telecommunications | -9.55% |
ORLG Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF | -25.87% |
Correlation
The correlation between LTL and ORLG is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2026 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTL vs. ORLG — Ранг доходности на риск
LTL
ORLG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LTL c ORLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Telecommunications (LTL) и Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF (ORLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LTL | ORLG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.64 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LTL и ORLG
Максимальная просадка LTL за все время составила -80.20%, что больше максимальной просадки ORLG в -39.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTL и ORLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTL | ORLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.20% | -39.93% | -40.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.33% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.37% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.66% | -34.91% | +20.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.58% | -20.65% | -7.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.47% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LTL и ORLG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTL | ORLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.68% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.20% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.99% | 59.08% | -31.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.86% | 59.08% | -24.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.88% | 59.08% | -22.20% |
Сравнение комиссий LTL и ORLG
LTL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ORLG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTL и ORLG
Дивидендная доходность LTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, тогда как ORLG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTL ProShares Ultra Telecommunications | 0.97% | 0.64% | 0.29% | 0.97% | 2.01% | 1.14% | 1.57% | 0.83% | 1.99% | 1.96% | 0.70% | 1.55% |
ORLG Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LTL and ORLG have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ORLG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ORLG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for LTL.
LTL has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.00% for ORLG.
LTL tracks Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index (200%), while ORLG tracks O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for LTL and 0.75% for ORLG.
Подберите оптимальное распределение для LTL и ORLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор