PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LTIUX с SWGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LTIUX с SWGRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LTIUX (Principal LifeTime 2035 Fund) and SWGRX (Schwab Target 2015 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, LTIUX returned 9.52%/yr vs 6.08%/yr for SWGRX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. LTIUX charges 0.01%/yr vs 0.00%/yr for SWGRX.

Доходность

Сравнение доходности LTIUX и SWGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) и Schwab Target 2015 Fund (SWGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LTIUX показывает доходность 6.02%, что значительно выше, чем у SWGRX с доходностью 4.19%. За последние 10 лет акции LTIUX превзошли акции SWGRX по среднегодовой доходности: 9.52% против 6.08% соответственно.

LTIUX

1 день
-0.64%
1 месяц
1.96%
С начала года
6.02%
6 месяцев
6.31%
1 год
16.02%
3 года*
14.62%
5 лет*
6.73%
10 лет*
9.52%

SWGRX

1 день
-0.35%
1 месяц
1.33%
С начала года
4.19%
6 месяцев
4.45%
1 год
12.17%
3 года*
10.15%
5 лет*
4.48%
10 лет*
6.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LTIUX и SWGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LTIUX
Principal LifeTime 2035 Fund		6.02%14.26%14.13%16.51%-17.48%14.07%15.70%23.48%-7.37%19.69%
SWGRX
Schwab Target 2015 Fund		4.19%11.78%7.90%12.46%-14.56%7.50%11.47%15.05%-3.79%10.76%

Correlation

The correlation between LTIUX and SWGRX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2008 г.

0.95

The correlation between LTIUX and SWGRX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal LifeTime 2035 Fund

Schwab Target 2015 Fund

Часто сравнивают с LTIUX:
LTIUX с LTRIXLTIUX с VTTHXLTIUX с FIRFXLTIUX с PLTHXLTIUX с TBLGXLTIUX с FSNQXLTIUX с TBLEX
Часто сравнивают с SWGRX:
SWGRX с SWCRXSWGRX с SWPPXSWGRX с SPYSWGRX с FIKFXSWGRX с TDIFXSWGRX с FIRMXSWGRX с FNSHX

Доходность на риск

LTIUX vs. SWGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LTIUX
Ранг доходности на риск LTIUX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTIUX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTIUX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTIUX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTIUX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTIUX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SWGRX
Ранг доходности на риск SWGRX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWGRX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWGRX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWGRX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWGRX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWGRX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LTIUX c SWGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) и Schwab Target 2015 Fund (SWGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LTIUXSWGRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.22

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
3.23

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.43

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

2.68

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.08

11.90

-0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LTIUX vs. SWGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LTIUX на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWGRX равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTIUX и SWGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LTIUXSWGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.22

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.43

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.69

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.55

-0.07

Просадки

Сравнение просадок LTIUX и SWGRX

Максимальная просадка LTIUX за все время составила -49.65%, что больше максимальной просадки SWGRX в -34.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTIUX и SWGRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LTIUXSWGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.65%

-34.83%

-14.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-4.70%

-1.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.08%

-7.12%

-3.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.23%

-24.46%

+0.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.12%

-24.46%

-3.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-0.35%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.71%

-4.79%

-1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

1.06%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности LTIUX и SWGRX

Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) имеет более высокую волатильность в 2.69% по сравнению с Schwab Target 2015 Fund (SWGRX) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что LTIUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LTIUXSWGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

1.91%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.97%

4.55%

+2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.64%

5.70%

+2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.83%

10.38%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.49%

8.79%

+3.70%

Сравнение комиссий LTIUX и SWGRX

LTIUX берет комиссию в 0.01%, что несколько больше комиссии SWGRX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTIUX и SWGRX

Дивидендная доходность LTIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.52%, что сопоставимо с доходностью SWGRX в 8.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LTIUX
Principal LifeTime 2035 Fund		8.52%9.03%9.46%4.17%7.50%7.06%5.35%7.28%7.75%5.46%4.28%5.59%
SWGRX
Schwab Target 2015 Fund		8.51%8.87%8.02%6.06%6.48%6.90%4.41%5.44%5.15%5.67%5.27%7.08%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, LTIUX and SWGRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LTIUX has higher volatility (2.69%) compared to SWGRX (1.91%). In terms of maximum drawdown, LTIUX dropped -49.65% vs SWGRX's -34.83%.

SWGRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LTIUX и SWGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор