Сравнение LTIUX с PBRNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) и PIMCO RealPath Blend Income Fund (PBRNX).
LTIUX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г.. PBRNX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности LTIUX и PBRNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LTIUX и PBRNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | -1.66% | 14.26% | 14.13% | 16.51% | -17.48% | 14.07% | 15.70% | 23.48% | -7.37% | 19.69% |
PBRNX PIMCO RealPath Blend Income Fund | -0.60% | 13.57% | 5.63% | 12.03% | -16.09% | 9.00% | 13.87% | 16.48% | -4.14% | 12.75% |
Доходность по периодам
С начала года, LTIUX показывает доходность -1.66%, что значительно ниже, чем у PBRNX с доходностью -0.60%. За последние 10 лет акции LTIUX превзошли акции PBRNX по среднегодовой доходности: 8.91% против 6.33% соответственно.
LTIUX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 8.91%
PBRNX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 9.97%
- 3 года*
- 8.17%
- 5 лет*
- 3.83%
- 10 лет*
- 6.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LTIUX и PBRNX
LTIUX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии PBRNX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LTIUX vs. PBRNX — Ранг доходности на риск
LTIUX
PBRNX
Сравнение LTIUX c PBRNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) и PIMCO RealPath Blend Income Fund (PBRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTIUX | PBRNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.30 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.82 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.26 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.80 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 7.13 | -0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTIUX | PBRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.30 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.46 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.81 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.73 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между LTIUX и PBRNX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTIUX и PBRNX
Дивидендная доходность LTIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.18%, что больше доходности PBRNX в 4.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | 9.18% | 9.03% | 9.46% | 4.17% | 7.50% | 7.06% | 5.35% | 7.28% | 7.75% | 5.46% | 4.28% | 5.59% |
PBRNX PIMCO RealPath Blend Income Fund | 4.21% | 4.19% | 4.56% | 4.16% | 3.63% | 5.95% | 4.29% | 4.42% | 2.48% | 2.16% | 3.17% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок LTIUX и PBRNX
Максимальная просадка LTIUX за все время составила -49.65%, что больше максимальной просадки PBRNX в -21.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTIUX и PBRNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LTIUX | PBRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.65% | -21.90% | -27.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -5.86% | -2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.23% | -21.90% | -2.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.12% | -21.90% | -6.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.60% | -4.17% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -3.83% | -2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 1.48% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTIUX и PBRNX
Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с PIMCO RealPath Blend Income Fund (PBRNX) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что LTIUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LTIUX | PBRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 3.42% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.70% | 4.87% | +1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.29% | 7.95% | +3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.83% | 8.35% | +3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.47% | 7.88% | +4.59% |