Сравнение LTINX с PSMIX
LTINX (Principal LifeTime 2015 Fund) and PSMIX (Principal Global Multi-Strategy Fund) are both mutual funds - LTINX is a Target Retirement Date fund managed by Principal, while PSMIX is a Multistrategy fund managed by Principal. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. LTINX charges 0.02%/yr vs 1.63%/yr for PSMIX.
Доходность
Сравнение доходности LTINX и PSMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LTINX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSMIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.49%
- 6 месяцев
- 4.58%
- С начала года
- 5.84%
- 1 год
- 13.05%
- 3 года*
- 9.25%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- 5.16%
Сравнение доходности по годам LTINX и PSMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTINX Principal LifeTime 2015 Fund | 3.69% | 10.61% | 10.67% | 11.15% | -13.61% | 7.41% | 11.87% | 16.32% | -4.72% | 13.19% |
PSMIX Principal Global Multi-Strategy Fund | 5.84% | 10.47% | 8.90% | 6.59% | -1.80% | 5.62% | 5.11% | 8.18% | -4.34% | 6.60% |
Correlation
The correlation between LTINX and PSMIX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2011 г. | 0.80 |
The correlation between LTINX and PSMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTINX vs. PSMIX — Ранг доходности на риск
LTINX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PSMIX
Сравнение LTINX c PSMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LifeTime 2015 Fund (LTINX) и Principal Global Multi-Strategy Fund (PSMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LTINX | PSMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.62 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.35 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 21.12 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LTINX и PSMIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTINX | PSMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -55.50% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.41% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -6.39% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -24.46% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -26.57% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LTINX и PSMIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTINX | PSMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.10% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 4.53% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 38.10% | — |
Сравнение комиссий LTINX и PSMIX
LTINX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии PSMIX в 1.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTINX и PSMIX
Дивидендная доходность LTINX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.99%, что больше доходности PSMIX в 5.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTINX Principal LifeTime 2015 Fund | 18.99% | 11.91% | 10.80% | 4.75% | 7.98% | 8.21% | 5.51% | 12.76% | 9.62% | 7.62% | 3.63% | 8.86% |
PSMIX Principal Global Multi-Strategy Fund | 5.22% | 5.53% | 1.66% | 3.51% | 12.10% | 4.04% | 1.68% | 0.00% | 6.52% | 2.91% | 0.15% | 3.02% |
Часто задаваемые вопросы
LTINX and PSMIX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LTINX и PSMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор