Сравнение LTCN с ZCSH
LTCN (Grayscale Litecoin Trust) and ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) are both Cryptocurrency funds from Grayscale - LTCN tracks the CoinDesk Litecoin Price Index while ZCSH tracks the Zcash (ZEC). Both are passively managed. Over the past 3 years, LTCN returned -11.17%/yr vs 128.97%/yr for ZCSH. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 2.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности LTCN и ZCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTCN показывает доходность -48.59%, что значительно ниже, чем у ZCSH с доходностью -16.76%.
LTCN
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -21.36%
- С начала года
- -48.59%
- 6 месяцев
- -49.66%
- 1 год
- -54.95%
- 3 года*
- -11.17%
- 5 лет*
- -49.53%
- 10 лет*
- —
ZCSH
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -42.26%
- С начала года
- -16.76%
- 6 месяцев
- -15.03%
- 1 год
- 679.80%
- 3 года*
- 128.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LTCN и ZCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LTCN Grayscale Litecoin Trust | -48.59% | -54.37% | -18.79% | 650.00% | -77.17% | -40.65% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | -16.76% | 446.78% | 96.92% | 65.91% | -86.30% | -48.60% |
Correlation
The correlation between LTCN and ZCSH is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2021 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTCN vs. ZCSH — Ранг доходности на риск
LTCN
ZCSH
Сравнение LTCN c ZCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Litecoin Trust (LTCN) и Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LTCN | ZCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.42 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 9.86 | -10.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 18.51 | -19.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LTCN и ZCSH
Максимальная просадка LTCN за все время составила -99.58%, что больше максимальной просадки ZCSH в -93.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTCN и ZCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTCN | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.58% | -93.73% | -5.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.99% | -69.62% | -3.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.68% | -71.90% | -21.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.40% | -50.35% | -49.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.67% | -73.97% | -15.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.26% | 37.00% | +9.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTCN и ZCSH
Текущая волатильность для Grayscale Litecoin Trust (LTCN) составляет 16.44%, в то время как у Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) волатильность равна 64.56%. Это указывает на то, что LTCN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTCN | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.44% | 64.56% | -48.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.27% | 107.11% | -65.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.19% | 174.34% | -104.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 104.87% | 138.25% | -33.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.51% | 138.25% | +3.26% |
Сравнение комиссий LTCN и ZCSH
И LTCN, и ZCSH имеют комиссию равную 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTCN и ZCSH
Ни LTCN, ни ZCSH не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LTCN and ZCSH have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZCSH has higher volatility (64.56%) compared to LTCN (16.44%). In terms of maximum drawdown, LTCN dropped -99.58% vs ZCSH's -93.73%.
On 3-year performance, ZCSH leads with 128.97% vs -11.17% for LTCN. Both ETFs have the same 2.50% expense ratio. On volatility, LTCN has been the lower-risk option at 16.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ZCSH has performed better with a 128.97% return vs -11.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LTCN and ZCSH have the same expense ratio: 2.50% per year.
LTCN and ZCSH have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
LTCN tracks CoinDesk Litecoin Price Index, while ZCSH tracks Zcash (ZEC).
ZCSH currently has the higher Sharpe Ratio (3.94 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LTCN и ZCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор