Сравнение LTCN с ZCSH
LTCN (Grayscale Litecoin Trust) and ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) are both Cryptocurrency funds from Grayscale - LTCN tracks the CoinDesk Litecoin Price Index while ZCSH tracks the Zcash (ZEC). Both are passively managed. Over the past 3 years, LTCN returned -16.08%/yr vs 147.29%/yr for ZCSH. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 2.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности LTCN и ZCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTCN показывает доходность -44.31%, что значительно ниже, чем у ZCSH с доходностью 22.17%.
LTCN
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -4.69%
- 6 месяцев
- -42.58%
- С начала года
- -44.31%
- 1 год
- -62.21%
- 3 года*
- -16.08%
- 5 лет*
- -45.61%
- 10 лет*
- —
ZCSH
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- 21.32%
- 6 месяцев
- 34.21%
- С начала года
- 22.17%
- 1 год
- 872.41%
- 3 года*
- 147.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LTCN и ZCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LTCN Grayscale Litecoin Trust | -44.31% | -54.37% | -18.79% | 650.00% | -77.17% | -40.65% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 22.17% | 446.78% | 96.92% | 65.91% | -86.30% | -48.60% |
Correlation
The correlation between LTCN and ZCSH is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2021 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTCN vs. ZCSH — Ранг доходности на риск
LTCN
ZCSH
Сравнение LTCN c ZCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Litecoin Trust (LTCN) и Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LTCN | ZCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.45 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 12.66 | -13.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 23.13 | -24.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LTCN и ZCSH
Максимальная просадка LTCN за все время составила -99.58%, что больше максимальной просадки ZCSH в -93.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTCN и ZCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTCN | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.58% | -93.73% | -5.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.99% | -69.62% | -3.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.68% | -71.90% | -21.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.35% | -27.13% | -72.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.76% | -73.53% | -16.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.17% | 38.03% | +11.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTCN и ZCSH
Текущая волатильность для Grayscale Litecoin Trust (LTCN) составляет 13.07%, в то время как у Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) волатильность равна 32.97%. Это указывает на то, что LTCN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTCN | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.07% | 32.97% | -19.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.21% | 107.08% | -65.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.95% | 174.80% | -106.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 104.29% | 137.97% | -33.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 140.88% | 137.97% | +2.91% |
Сравнение комиссий LTCN и ZCSH
И LTCN, и ZCSH имеют комиссию равную 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTCN и ZCSH
Ни LTCN, ни ZCSH не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LTCN and ZCSH have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZCSH has higher volatility (32.97%) compared to LTCN (13.07%). In terms of maximum drawdown, LTCN dropped -99.58% vs ZCSH's -93.73%.
On 3-year performance, ZCSH leads with 147.29% vs -16.08% for LTCN. Both ETFs have the same 2.50% expense ratio. On volatility, LTCN has been the lower-risk option at 13.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ZCSH has performed better with a 147.29% return vs -16.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LTCN and ZCSH have the same expense ratio: 2.50% per year.
LTCN and ZCSH have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
LTCN tracks CoinDesk Litecoin Price Index, while ZCSH tracks Zcash (ZEC).
ZCSH currently has the higher Sharpe Ratio (5.04 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LTCN и ZCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор