PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LTCN с ZCSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LTCN с ZCSH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LTCN (Grayscale Litecoin Trust) and ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) are both Cryptocurrency funds from Grayscale - LTCN tracks the CoinDesk Litecoin Price Index while ZCSH tracks the Zcash (ZEC). Both are passively managed. Over the past 3 years, LTCN returned -8.44%/yr vs 185.96%/yr for ZCSH. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 2.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности LTCN и ZCSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Litecoin Trust (LTCN) и Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LTCN показывает доходность -42.39%, что значительно ниже, чем у ZCSH с доходностью 41.32%.

LTCN

1 день
-1.54%
1 месяц
-18.21%
С начала года
-42.39%
6 месяцев
-51.98%
1 год
-51.98%
3 года*
-8.44%
5 лет*
-59.05%
10 лет*
—

ZCSH

1 день
-5.29%
1 месяц
47.90%
С начала года
41.32%
6 месяцев
72.54%
1 год
1,002.48%
3 года*
185.96%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LTCN и ZCSH

2026 (YTD)20252024202320222021
LTCN
Grayscale Litecoin Trust		-42.39%-54.37%-18.79%650.00%-77.17%-37.63%
ZCSH
Grayscale Zcash Trust (ZEC)		41.32%446.78%96.92%65.91%-86.30%-48.60%

Correlation

The correlation between LTCN and ZCSH is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г.

0.44

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale Litecoin Trust

Grayscale Zcash Trust (ZEC)

Часто сравнивают с LTCN:
LTCN с LTC-USDLTCN с GSOLLTCN с BTCZLTCN с ETCOLTCN с GSUILTCN с ETHDLTCN с ETHE
Часто сравнивают с ZCSH:
ZCSH с MSBTZCSH с DOJEZCSH с BSOLZCSH с BHDGZCSH с VAVXZCSH с FETHZCSH с TOXR

Доходность на риск

LTCN vs. ZCSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LTCN
Ранг доходности на риск LTCN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTCN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTCN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTCN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTCN: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTCN: 33
Ранг коэф-та Мартина
ZCSH
Ранг доходности на риск ZCSH: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCSH: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCSH: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCSH: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCSH: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCSH: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LTCN c ZCSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Litecoin Trust (LTCN) и Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LTCNZCSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
6.10

-6.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.02
4.11

-5.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.48

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

14.55

-15.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.21

28.49

-29.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LTCN vs. ZCSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LTCN на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа ZCSH равного 6.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTCN и ZCSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LTCNZCSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

6.10

-6.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

0.10

-0.30

Просадки

Сравнение просадок LTCN и ZCSH

Максимальная просадка LTCN за все время составила -99.58%, что больше максимальной просадки ZCSH в -93.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTCN и ZCSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LTCNZCSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.58%

-93.73%

-5.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.43%

-69.62%

+0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-92.85%

-71.90%

-20.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.33%

-15.71%

-83.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.61%

-74.41%

-15.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.95%

35.49%

+7.46%

Волатильность

Сравнение волатильности LTCN и ZCSH

Текущая волатильность для Grayscale Litecoin Trust (LTCN) составляет 12.48%, в то время как у Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) волатильность равна 48.45%. Это указывает на то, что LTCN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LTCNZCSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.48%

48.45%

-35.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.84%

94.06%

-52.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.70%

166.02%

-96.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

106.73%

136.87%

-30.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

141.42%

136.87%

+4.55%

Сравнение комиссий LTCN и ZCSH

И LTCN, и ZCSH имеют комиссию равную 2.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTCN и ZCSH

Ни LTCN, ни ZCSH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

LTCN and ZCSH have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZCSH has higher volatility (48.45%) compared to LTCN (12.48%). In terms of maximum drawdown, LTCN dropped -99.58% vs ZCSH's -93.73%.

On 3-year performance, ZCSH leads with 185.96% vs -8.44% for LTCN. Both ETFs have the same 2.50% expense ratio. On volatility, LTCN has been the lower-risk option at 12.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ZCSH has performed better with a 185.96% return vs -8.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LTCN and ZCSH have the same expense ratio: 2.50% per year.

LTCN and ZCSH have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

LTCN tracks CoinDesk Litecoin Price Index, while ZCSH tracks Zcash (ZEC).

ZCSH currently has the higher Sharpe Ratio (6.10 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LTCN и ZCSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор