Сравнение LTCN с ILS
LTCN (Grayscale Litecoin Trust) and ILS (Brookmont Catastrophic Bond ETF) are both exchange-traded funds - LTCN is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Litecoin Price Index, while ILS is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Brookmont. LTCN is passively managed, while ILS is actively managed. Over the past year, LTCN returned -62.21% vs 7.47% for ILS. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. LTCN charges 2.50%/yr vs 1.58%/yr for ILS.
Доходность
Сравнение доходности LTCN и ILS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTCN показывает доходность -44.31%, что значительно ниже, чем у ILS с доходностью 3.01%.
LTCN
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -4.69%
- 6 месяцев
- -42.58%
- С начала года
- -44.31%
- 1 год
- -62.21%
- 3 года*
- -16.08%
- 5 лет*
- -45.61%
- 10 лет*
- —
ILS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.03%
- 6 месяцев
- 3.07%
- С начала года
- 3.01%
- 1 год
- 7.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LTCN и ILS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LTCN Grayscale Litecoin Trust | -44.31% | -11.31% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 3.01% | 3.54% |
Correlation
The correlation between LTCN and ILS is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTCN vs. ILS — Ранг доходности на риск
LTCN
ILS
Сравнение LTCN c ILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Litecoin Trust (LTCN) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LTCN | ILS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.69 | -0.86 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 13.56 | -14.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 50.90 | -52.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LTCN и ILS
Максимальная просадка LTCN за все время составила -99.58%, что больше максимальной просадки ILS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTCN и ILS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTCN | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.58% | -2.46% | -97.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.99% | -0.55% | -72.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.68% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.35% | -0.04% | -99.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.76% | -0.52% | -89.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.17% | 0.15% | +49.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTCN и ILS
Grayscale Litecoin Trust (LTCN) имеет более высокую волатильность в 13.07% по сравнению с Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что LTCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTCN | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.07% | 0.47% | +12.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.21% | 1.47% | +39.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.95% | 2.49% | +65.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 104.29% | 3.70% | +100.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 140.88% | 3.70% | +137.18% |
Сравнение комиссий LTCN и ILS
LTCN берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии ILS в 1.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTCN и ILS
LTCN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ILS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 8.18% | 6.06% |
LTCN Grayscale Litecoin Trust | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LTCN and ILS have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LTCN has higher volatility (13.07%) compared to ILS (0.47%). In terms of maximum drawdown, LTCN dropped -99.58% vs ILS's -2.46%.
On 1-year performance, ILS leads with 7.47% vs -62.21% for LTCN. On fees, ILS is cheaper at 1.58% per year. On volatility, ILS has been the lower-risk option at 0.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ILS has performed better with a 7.47% return vs -62.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ILS is cheaper with a 1.58% expense ratio, compared with 2.50% for LTCN.
ILS has the higher dividend yield at 8.18%, compared with 0.00% for LTCN.
LTCN is categorized as Cryptocurrency, while ILS is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: Grayscale and Brookmont. Their fees differ too: 2.50% for LTCN and 1.58% for ILS.
ILS currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LTCN и ILS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор