Сравнение LTCN с ILS
LTCN (Grayscale Litecoin Trust) and ILS (Brookmont Catastrophic Bond ETF) are both exchange-traded funds - LTCN is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Litecoin Price Index, while ILS is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Brookmont. LTCN is passively managed, while ILS is actively managed. Over the past year, LTCN returned -51.98% vs 7.67% for ILS. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. LTCN charges 2.50%/yr vs 1.58%/yr for ILS.
Доходность
Сравнение доходности LTCN и ILS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTCN показывает доходность -42.39%, что значительно ниже, чем у ILS с доходностью 1.81%.
LTCN
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -18.21%
- С начала года
- -42.39%
- 6 месяцев
- -51.98%
- 1 год
- -51.98%
- 3 года*
- -8.44%
- 5 лет*
- -59.05%
- 10 лет*
- —
ILS
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 7.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LTCN и ILS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LTCN Grayscale Litecoin Trust | -42.39% | -14.26% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 1.81% | 5.60% |
Correlation
The correlation between LTCN and ILS is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTCN vs. ILS — Ранг доходности на риск
LTCN
ILS
Сравнение LTCN c ILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Litecoin Trust (LTCN) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTCN | ILS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.62 | -0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 13.93 | -14.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 46.57 | -47.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTCN | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | 2.79 | -3.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 1.90 | -2.10 |
Просадки
Сравнение просадок LTCN и ILS
Максимальная просадка LTCN за все время составила -99.58%, что больше максимальной просадки ILS в -1.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTCN и ILS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTCN | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.58% | -1.56% | -98.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.43% | -0.55% | -68.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.33% | 0.00% | -99.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.61% | -0.25% | -89.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.95% | 0.17% | +42.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTCN и ILS
Grayscale Litecoin Trust (LTCN) имеет более высокую волатильность в 12.48% по сравнению с Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что LTCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTCN | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.48% | 0.88% | +11.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.84% | 1.69% | +40.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.70% | 2.77% | +66.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.73% | 3.38% | +103.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.42% | 3.38% | +138.04% |
Сравнение комиссий LTCN и ILS
LTCN берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии ILS в 1.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTCN и ILS
LTCN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ILS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 8.09% | 6.06% |
LTCN Grayscale Litecoin Trust | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LTCN and ILS have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LTCN has higher volatility (12.48%) compared to ILS (0.88%). In terms of maximum drawdown, LTCN dropped -99.58% vs ILS's -1.56%.
On 1-year performance, ILS leads with 7.67% vs -51.98% for LTCN. On fees, ILS is cheaper at 1.58% per year. On volatility, ILS has been the lower-risk option at 0.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ILS has performed better with a 7.67% return vs -51.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ILS is cheaper with a 1.58% expense ratio, compared with 2.50% for LTCN.
ILS has the higher dividend yield at 8.09%, compared with 0.00% for LTCN.
LTCN is categorized as Cryptocurrency, while ILS is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: Grayscale and Brookmont. Their fees differ too: 2.50% for LTCN and 1.58% for ILS.
ILS currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LTCN и ILS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор