Сравнение LTCN с CBOL
LTCN (Grayscale Litecoin Trust) and CBOL (Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF) are both exchange-traded funds - LTCN is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Litecoin Price Index, while CBOL is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. LTCN is passively managed, while CBOL is actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LTCN charges 2.50%/yr vs 0.79%/yr for CBOL.
Доходность
Сравнение доходности LTCN и CBOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTCN показывает доходность -42.39%, что значительно ниже, чем у CBOL с доходностью -2.03%.
LTCN
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -18.21%
- С начала года
- -42.39%
- 6 месяцев
- -51.98%
- 1 год
- -51.98%
- 3 года*
- -8.44%
- 5 лет*
- -59.05%
- 10 лет*
- —
CBOL
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -2.03%
- 6 месяцев
- -2.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LTCN и CBOL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LTCN Grayscale Litecoin Trust | -42.39% | -31.31% |
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | -2.03% | -2.47% |
Correlation
The correlation between LTCN and CBOL is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTCN vs. CBOL — Ранг доходности на риск
LTCN
CBOL
Сравнение LTCN c CBOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Litecoin Trust (LTCN) и Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF (CBOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTCN | CBOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTCN | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | -1.80 | +1.60 |
Просадки
Сравнение просадок LTCN и CBOL
Максимальная просадка LTCN за все время составила -99.58%, что больше максимальной просадки CBOL в -4.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTCN и CBOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTCN | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.58% | -4.91% | -94.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.43% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.33% | -4.64% | -94.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.61% | -3.21% | -86.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LTCN и CBOL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTCN | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.48% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.84% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.70% | 3.88% | +65.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.73% | 3.88% | +102.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.42% | 3.88% | +137.54% |
Сравнение комиссий LTCN и CBOL
LTCN берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии CBOL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTCN и CBOL
LTCN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBOL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | 1.83% | 1.79% |
LTCN Grayscale Litecoin Trust | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LTCN and CBOL have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBOL is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBOL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 2.50% for LTCN.
CBOL has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 0.00% for LTCN.
LTCN is categorized as Cryptocurrency, while CBOL is Defined Outcome. They also come from different issuers: Grayscale and Calamos. Their fees differ too: 2.50% for LTCN and 0.79% for CBOL.
Подберите оптимальное распределение для LTCN и CBOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор