Сравнение LTCN с BTRN
LTCN (Grayscale Litecoin Trust) and BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds - LTCN tracks the CoinDesk Litecoin Price Index while BTRN tracks the CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index. Both are passively managed. Over the past year, LTCN returned -54.95% vs -18.95% for BTRN. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. LTCN charges 2.50%/yr vs 0.95%/yr for BTRN.
Доходность
Сравнение доходности LTCN и BTRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTCN показывает доходность -48.59%, что значительно ниже, чем у BTRN с доходностью -10.62%.
LTCN
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -21.36%
- С начала года
- -48.59%
- 6 месяцев
- -49.66%
- 1 год
- -54.95%
- 3 года*
- -11.17%
- 5 лет*
- -49.53%
- 10 лет*
- —
BTRN
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -8.78%
- С начала года
- -10.62%
- 6 месяцев
- -10.63%
- 1 год
- -18.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LTCN и BTRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LTCN Grayscale Litecoin Trust | -48.59% | -54.37% | -46.80% |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -10.62% | 4.89% | 3.25% |
Correlation
The correlation between LTCN and BTRN is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTCN vs. BTRN — Ранг доходности на риск
LTCN
BTRN
Сравнение LTCN c BTRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Litecoin Trust (LTCN) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LTCN | BTRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.81 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | -0.72 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | -1.19 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LTCN и BTRN
Максимальная просадка LTCN за все время составила -99.58%, что больше максимальной просадки BTRN в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTCN и BTRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTCN | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.58% | -36.97% | -62.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.99% | -26.45% | -46.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.68% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.40% | -26.39% | -73.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.67% | -14.68% | -74.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.26% | 15.91% | +30.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTCN и BTRN
Grayscale Litecoin Trust (LTCN) имеет более высокую волатильность в 16.44% по сравнению с Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что LTCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTCN | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.44% | 3.70% | +12.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.27% | 10.21% | +31.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.19% | 18.54% | +51.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 104.87% | 30.57% | +74.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.51% | 30.57% | +110.94% |
Сравнение комиссий LTCN и BTRN
LTCN берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии BTRN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LTCN и BTRN
LTCN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 31.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 31.05% | 27.76% | 2.56% |
LTCN Grayscale Litecoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LTCN and BTRN have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LTCN has higher volatility (16.44%) compared to BTRN (3.70%). In terms of maximum drawdown, LTCN dropped -99.58% vs BTRN's -36.97%.
On 1-year performance, BTRN leads with -18.95% vs -54.95% for LTCN. On fees, BTRN is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BTRN has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTRN has performed better with a -18.95% return vs -54.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTRN is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.50% for LTCN.
BTRN has the higher dividend yield at 31.05%, compared with 0.00% for LTCN.
LTCN tracks CoinDesk Litecoin Price Index, while BTRN tracks CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index. They also come from different issuers: Grayscale and Global X. Their fees differ too: 2.50% for LTCN and 0.95% for BTRN.
LTCN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.79 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LTCN и BTRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор